金融資產波動模型與風險度量

《金融資產波動模型與風險度量》是2007年12月1日經濟科學出版社出版的圖書，作者是陳守東。本書從理論與套用兩方面手手，深入研究了金融資產波動模型與風險度量，系統、詳細地介紹了大量金融中使用的重要數量分析模型與方法。

基本介紹

• 書名：金融資產波動模型與風險度量
• 作者：陳守東
• ISBN：9787505868151 
• 類別：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
• 頁數：282
• 出版社：經濟科學出版社
• 出版時間：2007-12-01
• 裝幀：平裝
• 開本：16
• 叢 書 名：吉林大學商學院專著系列

內容簡介

《金融資產波動模型與風險度量》覆蓋面廣，包括組合投資、資產定價、波動模型和風險管理等常用的模型與方法，並通過大量的實證研究展示了這些模型與方法的使用，部分內容反映了金融領域新的研究成果和前沿的發展。

作者簡介

陳守東，男，1955年生，天津市薊縣人。經濟學博士，教授，博士研究生導師。吉林省第九批有突出貢獻中青年專業技術人才和第二批拔尖創新人才工程三層次入選者。現任教育部人文社會科學百所重點研究基地吉林大學數量經濟研究中心副主任。主持完成和承擔了多項國家社會科學基金、教育部人文社會科學重大項目和省部級項目。在國內外有影響的學術雜誌上發表論文50餘篇。多項成果獲吉林省社會科學、自然科學優秀成果獎和省優秀教材獎及省部級科技進步獎。

目錄

第1章 收益與風險度量

1.1 收益率度量

1.2 均值、方差與相關性度量

1.3 一般風險度量

第2章 組合投資與風險分解

2.1 組合投資選擇模型

2.2 有效邊界的討論及性質

2.3 組合風險的分解

2.4 基於不同協方差矩陣的風險度量

第3章 波動性模型

3.1 ARCH模型

3.2 廣義ARCH模型-GARCH模型

3.3 隨機波動與條件波動

3.4 上海證券市場分階段收益率與波動性的實證分析

第4章 波動預測與多變數波動模型

4.1 波動預測

4.2 多變數波動模型

4.3 中國股票市場相關性和波動性的二元GARCH模型

第5章 風險價值

5.1 VaR的定義及其參數

5.2 VaR與風險管理和資產組合的選擇

5.3 VaR的計算方法

5.4 VaR約束下的投資組合選擇

第6章 基於極值分布的VaR計算模型

6.1 極值理論

6.2 條件自回歸在險價值模型

6.3 期望損失模型

6.4 EVT門限選擇的模擬研究

6.5 極值理論套用

6.6 基於極值分布理論的VaR與ES度量

第7章 期權定價與波動性

7.1 股價變動過程及It定理

7.2 Black—Scholes公式

7.3 靈敏度分析

7.4 波動率分析及估計

7.5 波動率的進一步討論

第8章 度量金融市場風險的Copula方法

8.1 Copula理論及其在金融風險管理中的套用

8.2 市場的協同運動和Copula集合

8.3 Copula度量風險價值的Monto Carlo模擬

8.4 多元Copula理論簡介

第9章 高頻數據波動性

9.1 金融高頻數據分析研究的現狀

9.2 高頻數據分析與建模

9.3 已實現波動

參考文獻