風險管理計算與分析：軟體實現

基本信息

風險管理計算與分析：軟體實現

書號： 53280

ISBN： 978-7-111-53280-4

作者：王周偉

印次： 1-1

開本： 16開

字數： 235千字

定價： 39.0

所屬叢書： 21世紀金融系列

出版日期： 2016-04-29

內容簡介

全書系統地講解了風險管理計算與建模原理，並安排了大量的實例，詳實地介紹了風險管理計算與建模的軟體實現。全書分為三個部分。第1~4章為第一部分，主要介紹風險管理計算與建模的一般原理，包括波動率的計算、損失分布的擬合與模擬、損失估計、風險管理決策；第5~8章為第二部分，主要是具體地介紹了各種金融風險的計算分析與建模方法及其軟體實現，包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等。第9章為第三部分，則是從自上而下的全面風險管理視角介紹企業資本預算的基本原理與預算方法。本書能夠幫助學生熟練掌握風險管理的原理，提高學生風險管理計算與建模的技能。

目錄信息

前　言

第1章　金融資產收益波動率的計算1

1.1　靜態波動率的計算1

1.2　動態波動率的計算3

1.3　隱含波動率的計算11

第2章　損失分布的擬合與模擬估計16

2.1　損失分布擬合的Excel圖形判斷與K-S檢驗16

2.2　損失分布擬合的Excel卡方檢驗22

2.3　損失分布擬合的SPSS卡方檢驗與K-S檢驗25

2.4　損失分布的隨機模擬39

2.5　損失分布的貝葉斯估計44

第3章　損失估計47

3.1　損失次數頻率的二項分布估計47

3.2　損失金額頻率的正態估計48

3.3　總損失頻率的分析計算50

第4章　風險管理決策與內部控制評價52

4.1　期望損益準則決策52

4.2　商業銀行內部控制評價55

5章　信用風險管理84

5.1　個人信用綜合評分與授信決策模型84

5.2　企業財務綜合評價模型101

5.3　違約回歸分析模型113

5.4　KMV模型127

5.5　信用風險損失計算139

5.6　應收賬款信用政策決策模型141

5.7　Credits Metrics模型：損失分布法147

5.8　Credits Metrics模型：蒙特卡羅模擬法154

5.9　Credit Risk+模型159

第6章　市場風險管理162

6.1　久期與凸度的計算及套用162

6.2　資產負債組合的久期分析與免疫管理168

6.3　風險價值計算的方差-協方差法170

6.4　風險價值計算的歷史模擬法177

6.5　股票β係數的計算180

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