風險管理計算與建模

《風險管理計算與建模》是2011年9月1日上海交通大學出版社出版的圖書，作者是王周偉。本書詳細介紹了風險管理的原理，以及風險管理計算與建模技能。

基本介紹

• 書名：風險管理計算與建模
• 作者：王周偉
• ISBN：9787313076892
• 類別：經管類
• 頁數：243
• 定價：24
• 出版社：上海交通大學出版社
• 出版時間：2011-9-1
• 裝幀：平裝
• 開本：16開

內容簡介

風險管理涉及比較多的計算與建模，往往比較複雜，手工計算工作量很大。根據原理，藉助軟體計算，是風險管理人才培養與工作實踐中非常重要的內容。

由王周偉編著的《風險管理計算與建模》的目的在於幫助學生熟練掌握風險管理的原理，提高學生風險管理計算與建模的技能。

《風險管理計算與建模》可以作為經濟管理類本科生或研究生的風險管理、金融工程等課程的計算與建模訓練教學教材，也可以作為套用統計類專業碩士的專業教材。

目錄

第1章 金融資產收益波動率的計算

1.1 靜態波動率的計算

1.1.1 實驗目的

1.1.2 基本原理

1.1.3 實驗數據與內容

1.1.4 操作步驟與結果

1.2 動態波動率的計算

1.2.1 實驗目的

1.2.2 基本原理

1.2.3 實驗數據與內容

1.2.4 操作步驟與結果

1.3 隱含波動率的計算

1.3.1 實驗目的

1.3.2 基本原理

1.3.3 實驗數據與內容

1.3.4 操作步驟與結果

第2章 損失分布的擬合與模擬估計

2.1 損失分布擬合的Excel圖形判斷與K-S檢驗

2.1.1 實驗目的

2.1.2 基本原理

2.1.3 實驗數據及內容

2.1.4 操作步驟及結果

附屬檔案2.1 Excel中的描述統計函式

附屬檔案2.2 Excel中的機率分布計算函式

2.2 損失分布擬合的Excel卡方檢驗

2.2.1 實驗目的

2.2.2 基本原理

2.2.3 實驗數據與內容

2.2.4 操作步驟及結果

2.3 損失分布擬合的SPSS卡方檢驗與K-S檢驗

2.3.1 實驗目的

2.3.2 基本原理

2.