基本介紹
- 書名：風險定量分析：損失模型及其在保險與金融風險管理中的套用
- 頁數： 288頁
- 裝幀：平裝
- 開本：16
圖書信息,作者簡介,內容簡介,目錄,
圖書信息
出版社: 北京大學出版社; 第1版 (2011年5月1日)
外文書名: Quantitative Risk Management
叢書名: 21世紀經濟與管理規劃教材·保險學系列
正文語種: 簡體中文
ISBN: 9787301188712
條形碼: 9787301188712
尺寸: 22.8 x 16.8 x 1.6 cm
重量: 381 g
作者簡介
孫立娟，對外經濟貿易大學保險學院副教授，博士生導師。，中國人民大學統計學博士，清華大學數學科學系博士後，台灣"中央研究院"統計科學研究所博士後。研究方向為：精算學與風險管理、破產理論、生存分析、套用隨機過程,從1997年開始從事保險精算的研究和教學工作，在《保險研究》、insurance: mathematics and economics等國內外期刊上發表了多篇文章。
內容簡介
《風險定量分析:損失模型及其在保險與金融風險管理中的套用》內空簡介：隨著自然災害、金融危機等風險損失事件的頻繁發生，國民經濟各領域對風險進行管理的需求日益迫切，風險管理技術對社會經濟管理的促進作用也越來越大。由2007年美國次貸危機引發的全球金融危機教導我們：金融保險業是國家的經濟命脈，管理和控制金融風險意義重大。
風險管理作為21世紀金融、保險、經濟、管理等專業的骨幹課程，已經成為各高校特別是財經院校的必修課程。但從國內風險管理教材的現狀看，風險管理教材的數量非常有限，基本上側重於定性的風險管理理論的介紹，對於損失度量方法、數據分析方法、損失建模、損失預測方法等量化風險管理技術的介紹較為欠缺。
對風險的定量分析是風險管理的基礎。作為風險管理的重要工具，損失分布的理論和方法近年來得到了很大的發展。損失分布理論是財產保險精算的重要內容，是基於歷史損失的頻數和損失程度數據，通過選擇適當的損失模型，對總損失額的分布進行統計推斷，包括擬合分布、假設檢驗，再運用VaR、CTE、cVaR、Es等風險測度估計在某一置信水平下的最大可能損失，應當計提的損失準備金等，同時運用統計手段保證這種評估的精確性，以幫助精算師準確預測未來的損失，制定合理的費率，提取充足準備金。因損失分布理論在財產險精算中的成功套用，特別是Panjer遞推算法極大地改進了分布卷積的算法，以及計算機隨機模擬技術的飛速發展，使得損失分布的理論和方法逐步套用到信用風險和操作風險等金融風險管理中。
目錄
第一部分 風險管理基礎
第一章 風險模型基礎
第一節 隨機變數和分布函式
第二節 隨機變數的矩
第三節 分位數
第四節 機率母函式和矩母函式
第二章 損失次數分布
第一節 二項分布
第二節 Poisson分布
第三節 負二項分布
第三章 損失分布
第一節 對數常態分配
第二節 指數分布
第三節 帕累托分布
第四節 伯爾分布
第五節 威布爾分布
第六節 伽瑪分布
第四章 統計估計理論
第一節 經驗分布函式
第二節 矩估計
第三節 極大似然估計方法
第四節 區間估計
第五節 Bootstrap方法
第六節 貝葉斯估計
第五章 統計推斷方法
第一節 剩餘期望函式
第二節 有限期望函式
第三節 Q-Q圖
第四節 Kolmogm0v-Smirnov檢驗
第五節 Anderson-Darling檢驗
第六節 X2擬合優度檢驗
第二部分 損失模型
第六章 總損失模型
第一節 總損失複合模型
第二節 複合Poisson模型
第三節 複合模型的性質
第四節 Panjer遞推算法
第五節 複合模型的近似分布
第七章 損失分布的隨機模擬
第一節 隨機模擬的原理
第二節 產生均勻分布隨機數的方法
第三節 產生一般分布的隨機數
第四節 損失次數的隨機模擬
第五節 損失額的隨機模擬
第六節 總損失的隨機模擬
第八章 免賠額與風險保費的計算
第一節 保費計算原理
第二節 免賠額
第三節 免賠額下的保費計算公式
第四節 免賠額下對給定損失分布的保費計算實例
第九章 風險過程模型
第一節 Poisson過程
第二節 Poisson過程的性質
第三節 Poisson過程的模擬
……
第三部分 金融風險度量
第四部分 風險決策
