基本介紹
- 書名：金融風險分析與管理研究
- 作者：陳忠陽
- ISBN：7-300-03766-6
- 出版時間：2001-04-30
- 裝幀：平裝
- 開本：大32開
章節目錄
導 言 (1)
第1章 總論：金融風險和風險管理的性質 (11)
第1節 金融風險和金融體系 (11)
第2節 金融風險的概念與性質 (15)
第3節 金融風險的分類 (23)
第4節 金融風險管理的性質與內容 (27)
第5節 金融風險管理系統的層次結構 (28)
第6節 金融風險管理的歷史沿革 (33)
第7節 金融發展新趨勢下的風險管理——現代金融風險管理髮展總體背景的進一步分析(35)
第2章 風險分析和定價的理論與模型 (40)
第1節 金融風險分析的個體經濟學基礎——不確定狀態下選擇理論 (40)
第2節 現代資產組合管理理論和風險收益最最佳化管理 (48)
第3節 資產定價模型和資本市場均衡中的風險定價 (68)
第4節 期權定價模型和衍生金融工具的定價與風險管理 (77)
第3章 風險管理的理論與技術之一：策略、機制與工具 (85)
第1節 風險管理的策略與工具的概述 (85)
第2節 資本充足率監管 (90)
第3節 金融機構風險管理的內部控制體制 (95)
第4節 衍生金融工具與風險管理 (101)
第5節 金融工程與金融風險管理 (107)
第4章 風險管理的理論與技術之二：市場風險衡量的現代方法 (116)
第1節 市場風險及其管理的特點 (116)
第2節 利率風險衡量的重要工具：持續期和凸性 (119)
第3節 衍生金融工具風險的衡量與管理技術 (124)
第4節 VaR ——市場風險綜合衡量的現代方法 (127)
第5節 壓力測試 ——對VaR的一種補充方法 (140)
第6節 情景分析 ——對VaR和壓力測試的補充 (142)
第7節 返回檢驗 (144)
第5章 風險管理的理論與技術之三：信用風險管理與衡量 (146)
第1節 信用風險的性質與特點 (146)
第2節 信用風險管理的傳統特徵及其變化 (150)
第3節 信用衍生產品——管理信用風險的新工具，監管部門需馴服的野獸？(154)
第4節 信用風險量化管理模型 (158)
第6章 現代風險管理理論和技術在中國套用的探索之一：總體環境分析 (171)
第1節 現代金融風險管理的發展特點總結 (172)
第2節 西方現代風險管理髮展的制度基礎 (176)
第3節 我國金融機構風險狀況的特點 (179)
第4節 我國目前風險管理的現狀和問題 (183)
第5節 可能激化我國潛在金融風險的因素 (189)
