《證券投資組合與風險管理研究》是2010年中國物資出版社出版的圖書，作者是趙嫻。本書按照投資組合選擇理論的發展脈絡，深入分析了現代投資組合選擇的各種主要理論、模型與方法以及它們之間的內在關係。
基本介紹
- 書名：證券投資組合與風險管理研究
- 作者：趙嫻
- 定價：28.00元
- 出版社：中國物資出版社
- 出版時間：2010年10月1日
- 開本：16開
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《證券投資組合與風險管理研究》內容簡介：2008年4月，北京物資學院產業經濟學科獲批北京市重點建設學科，標誌著我校的學科建設工作邁上了一個新的平台。隨著高等教育的不斷發展，高校之間的競爭日趨激烈，這種競爭已經集中體現在學科的競爭上，學科建設的水平基本上代表了一個學校的整體水平和科研實力。與此同時，在當前日益強調高校辦學特色的大環境下，學科建設其實也是最能體現特色並承載特色的一個載體。
北京物資學院早在20世紀80年代起就開始了對流通問題的深入系統研究，是最早開始對流通（物流）問題進行系統研究的院校之一。在長期的研究中不僅取得了較豐富的科研成果，也在服務首都經濟方面得到了社會的肯定，在流通領域的研究中形成了一定的優勢，凝練了學科特色，形成了反映學科融合和發展的研究方向，即流通經濟（產業）研究。立足流通領域已成為我校辦學特色，也成為我校產業經濟重點建設學科的研究定位和特色所在。而經濟學專業獲批國家級（第三批）和北京市特色專業建設點（2008年），經濟學教學團隊獲批北京市優秀教學團隊（2009年），流通經濟研究所重組恢復（2009年），現代流通發展與創新研究市級科技創新平台獲批建設（2010年），更形成了對學科建設的有力支撐。相信通過5年的建設，我校產業經濟學科的研究優勢會更加強化，特色更加突出，並且將會在原有研究的基礎上得以傳承和延續。
作者簡介
趙嫻，女，1964年生，教授，經濟學碩士，碩士研究生導師，北京市教學名師，北京市優秀教學團隊帶頭人，北京市優秀中青年骨幹教師。現任北京物資學院經濟學院黨總支書記，兼任北京物資學院流通經濟研究所長，產業經濟學北京市重點建設學科項目負責人和學術負責人。主要研究領域為產業經濟、流通經濟、貿易金融。先後主持和參與國家級和省部級科研課題19項，在各類學術期刊上發表論文40餘篇，出版專著、譯著和教材16部。科研成果曾獲內貿部科技進步一等獎、三等獎、四等獎，第十屆中國圖書獎，北京市哲學社會科學優秀成果獎，中國市場學會優秀論文一等獎。科研論文多次被人大《複印報刊資料》全文轉載。
戴磊，男，1981年生，經濟學碩士，首都經濟貿易大學國民經濟學專業在讀博士。江南證券金融研究所高級巨觀分析師。主要從事經濟周期、貨幣與資產定價的研究。公開發表數篇投資和研究性文章，主持參與過多項科研項目的研究工作，尤其擅長使用金融數理方法進行研究。主要成果有《中國股市波動率研究》《2009年中國投資前景報告》《復甦路徑的演繹與行業輪動》《持續的增長需要城市化的再激勵》《2009：中國經濟“硬肩動”》等。
圖書目錄
1 導論
1.1 資本市場概述
1.2 投資風險概述
1.3 金融風險管理理論
1.4 金融風險管理
2 金融計量方法與數學基礎
2.1 機率論與統計基礎
2.2 線性回歸模型及套用
2.3 金融時間序列分析
2.4 ARCH模型族與時間序列波動性研究
2.5 計量經濟學相關數學基礎與證券投資學的關係
3 債券投資與風險管理
3.1 債券投資要素及我國債券市場概況
3.2 債券的信用評級
3.3 債券的定價與估值
3.4 利率的期限結構
3.5 債券投資面臨的風險
4 股票投資
4.1 股票定價模型
4.2 巨觀視角下的股票投資分析
4.3 經濟政策對證券市場的影響
4.4 國際金融市場環境對證券市場的影響
5 有效市場假說
5.1 有效市場理論的內涵分析
5.2 有效市場假說與證券分析技術
5.3 有效市場假說的檢驗
5.4 關於有效市場假說的爭論
6 現代投資組合理論
6.1 收益和風險的度量
6.2 馬科維茨的資產選擇模型
6.3 考慮交易費用和最小交易量的投資組合選擇
6.4 社保基金投資組合的實證研究
6.5 資本資產定價模型
6.6 套利定價理論(APT)
7 基於MATLAB的金融計算
7.1 金融時間序列的建模
7.2 債券的現金流與價值計算
7.3 投資組合的構建
8 利用VaR方法度量投資風險
8.1 VaR的歷史和基本概念解析
8.2 VaR的計算方法
8.3 基於GARCH模型的VaR計算方法
8.4 基於VaR約束的投資組合
8.5 VaR度量證券投資的實證分析
參考文獻
後記
