中國證券投資基金業績評價與風險管理將“日曆效應”的研究引入國內的基金市場，檢驗了基金市場中的“周內效應”和“月內效應”，為開放式基金投資者的申購、贖回和封閉式基金投資者的基金買賣提出了參考建議；分析了我國封閉式基金的“折價率”現象以及決定基金折價率的主要因素，給投資者對於封閉式基金的投資提供了二級市場價格走勢的決策參考並研究了不同基金公司旗下的封閉式基金折價率之間的關係；同時使用卡方分布統計量檢驗了在我國內地的基金市場是否存在因“開放式基金同業競爭”而調整風險策略的行為。
基本介紹
作者簡介,目錄,
作者簡介
汪壽陽博士，中國科學院數學與系統科學研究院研究員、副院長，中國科學院管理、決策與信息系統重點實驗室主任，中國科學院研究生院管理學院副院長。兼任中國系統工程學會副理事長，InternationalSocietyofKnowledgeandSystemsSciences等3個國際學術組織的執行理事或理事，以及國內外20餘所大學的兼職教授或名譽教授。先後被10種國際專業期刊和8種國內學術期刊聘請為主編、領域主編、副主編或編委。在國內外出版專著8部，在歐美學術期刊上發表論文90餘篇，並且作為客座主編為6種國際著名期刊主編出版了金融學的專輯/專卷。
目錄
總序
序言
第1章 引言
1.1國際基金業的歷史與發展趨勢
1.2中國基金業的發展現狀
1.3本書的選題與研究內容
1.4行為金融學產生的背景及一些重要理論
第2章 非對稱Laplace分布和Copula函式
2.1非對稱(Asymmetric)Laplace分布
2.2 Copulas，相關性和多元分布
第3章 修正的Sharpe指數
3.1基金業績評價方法評述
3.2基於非對稱Laplace分布的修正Sharpe指數
3.3實證分析
3.4本章小結
第4章 基於非對稱Laplace分布和橢球copula的投資組合風險值度量(VaR)
4.1 VaR簡介
4.2基於非對稱Laplace分布的波動率預測
4.3投資組合風險度量
4.4本章小結
第5章 基於DEA的開放式基金業績評價
5.1數據包絡分析(DEA)
5.2實證研究
5.3本章小結
第6章 我國證券投資基金市場上的“日曆效應”實證分析
6.1日曆效應以及國內外相關研究
6.2我國證券投資基金市場上“日曆效應”的實證分析
6.3實證分析及結果
6.4本章小結
第7章 我國封閉式基金折價率實證分析
7.1“封閉式基金折價率”之謎以及行為金融學中的相應解釋
7.2研究我國“封閉式基金折價率”的實證分析
7.3本章小結
第8章 開放式基金同類競爭實證分析
8.1開放式基金競爭的原因
8.2開放式基金的競爭現象
8.3樣本數據來源、變數定義以及蜜證方法
8.4實證結果與分析
8.5本章小結
第9章 MADIS中國基金網
9.1系統概述
9.2系統目標
9.3系統設計原則
9.4系統程式設計
9.5系統構成及功能
9.6 MADIS中國基金網部分界面
附錄一：證券投資基金業績持續性報告之2004年下半年度
附錄二：證券投資基金業績持續性報告之2004年年度
附錄三：證券投資基金業績持續性報告之2005年第一季度
附錄四：證券投資基金業績持續性報告之2005年上半年度
附錄五：證券投資基金業績持續性報告之2005年第三季度
參考文獻
序言
第1章 引言
1.1國際基金業的歷史與發展趨勢
1.2中國基金業的發展現狀
1.3本書的選題與研究內容
1.4行為金融學產生的背景及一些重要理論
第2章 非對稱Laplace分布和Copula函式
2.1非對稱(Asymmetric)Laplace分布
2.2 Copulas，相關性和多元分布
第3章 修正的Sharpe指數
3.1基金業績評價方法評述
3.2基於非對稱Laplace分布的修正Sharpe指數
3.3實證分析
3.4本章小結
第4章 基於非對稱Laplace分布和橢球copula的投資組合風險值度量(VaR)
4.1 VaR簡介
4.2基於非對稱Laplace分布的波動率預測
4.3投資組合風險度量
4.4本章小結
第5章 基於DEA的開放式基金業績評價
5.1數據包絡分析(DEA)
5.2實證研究
5.3本章小結
第6章 我國證券投資基金市場上的“日曆效應”實證分析
6.1日曆效應以及國內外相關研究
6.2我國證券投資基金市場上“日曆效應”的實證分析
6.3實證分析及結果
6.4本章小結
第7章 我國封閉式基金折價率實證分析
7.1“封閉式基金折價率”之謎以及行為金融學中的相應解釋
7.2研究我國“封閉式基金折價率”的實證分析
7.3本章小結
第8章 開放式基金同類競爭實證分析
8.1開放式基金競爭的原因
8.2開放式基金的競爭現象
8.3樣本數據來源、變數定義以及蜜證方法
8.4實證結果與分析
8.5本章小結
第9章 MADIS中國基金網
9.1系統概述
9.2系統目標
9.3系統設計原則
9.4系統程式設計
9.5系統構成及功能
9.6 MADIS中國基金網部分界面
附錄一：證券投資基金業績持續性報告之2004年下半年度
附錄二：證券投資基金業績持續性報告之2004年年度
附錄三：證券投資基金業績持續性報告之2005年第一季度
附錄四：證券投資基金業績持續性報告之2005年上半年度
附錄五：證券投資基金業績持續性報告之2005年第三季度
參考文獻
