《投資組合的風險管理問題研究》是2013年對外經濟貿易大學出版社出版書籍，作者是余 湄 汪壽陽 章 沁。
基本介紹
- 書名：投資組合的風險管理問題研究
- 作者：余 湄 汪壽陽 章 沁
- ISBN：9787566307019
- 定價：28.00
- 出版社：對外經濟貿易大學出版社
- 出版時間：2013.6
內容簡介,目 錄,
內容簡介
自從2003年從中國科學院數學與系統科學研究院畢業，進入對外經濟貿易大學金融學院後，我一直從事著有關投資組合的研究，如今已經有10年的時間。2005年，我在導師汪壽陽研究員的指導下，和我的師弟董洪斌(現在中央財經大學保險與精算學院)把博士階段的一些成果進行整理，由科學出版社出版了一本題為《摩擦市場下的無套利與投資組織》的書。在那本書里，我們主要對經典的投資組合理論進行擴展，同時也討論了無套利的存在性問題，如最優消費與無套利的關係，靜態投資與動態投資等。
目 錄
第一章緒論(1)
一、研究意義與背景(1)
二、文獻綜述(3)
三、本書的結構(14)
第二章風險模型在投資組合中的套用研究(17)
一、引言(17)
二、模型描述(22)
三、數據和計算結果(24)
四、結論(34)
五、附錄(35)
參考文獻(37)
第三章風險模型的選擇研究(41)
一、引言(41)
二、風險度量(43)
三、風險模型的性質(46)
四、實證分析1(47)
五、結論(53)
參考文獻(53)
第四章摩擦市場下的投資組合問題研究(57)
一、引言(57)
二、線性規劃模型與求解(58)
三、投資組合中的套用(64)
四、結論(69)
參考文獻(69)
第五章基於最大絕對偏差的動態資產組合最佳化模型(73)
一、引言(73)
二、符號和模型(75)
三、最優選擇(78)
四、 P2(t)的最優解(84)
五、算法和例子(88)
六、結論(92)
參考文獻(101)
第六章股票—債券投資模型實證研究(105)
一、引言(105)
二、資產配置模型(107)
三、無摩擦股票與債券組合的MV模型與MAD模型(109)
四、摩擦市場下基於MV與MAD的股票—債券投資模型(110)
五、實證研究(112)
六、結論(120)
參考文獻(120)
第七章國際化資產配置的風險管理問題研究(123)
一、引言(123)
二、模型基礎(125)
三、實證分析(127)
四、結論(142)
參考文獻(143)
第八章重新抽樣技術在國際化資產配置的風險管理問題研究(147)
一、引言(147)
二、模型基礎(150)
三、實證分析(150)
四、國際化投資實踐(158)
五、結論(160)
參考文獻(161)
第九章中國外匯儲備幣種結構多元化實證分析(167)
一、引言(167)
二、文獻綜述(168)
三、我國外匯儲備幣種的選擇(173)
四、實證分析(179)
參考文獻(188)
第十章通貨膨脹下的投資組合模型問題(191)
一、引言(191)
二、研究模型及數據說明(193)
三、實證分析(196)
四、結論(200)
參考文獻(201)
一、研究意義與背景(1)
二、文獻綜述(3)
三、本書的結構(14)
第二章風險模型在投資組合中的套用研究(17)
一、引言(17)
二、模型描述(22)
三、數據和計算結果(24)
四、結論(34)
五、附錄(35)
參考文獻(37)
第三章風險模型的選擇研究(41)
一、引言(41)
二、風險度量(43)
三、風險模型的性質(46)
四、實證分析1(47)
五、結論(53)
參考文獻(53)
第四章摩擦市場下的投資組合問題研究(57)
一、引言(57)
二、線性規劃模型與求解(58)
三、投資組合中的套用(64)
四、結論(69)
參考文獻(69)
第五章基於最大絕對偏差的動態資產組合最佳化模型(73)
一、引言(73)
二、符號和模型(75)
三、最優選擇(78)
四、 P2(t)的最優解(84)
五、算法和例子(88)
六、結論(92)
參考文獻(101)
第六章股票—債券投資模型實證研究(105)
一、引言(105)
二、資產配置模型(107)
三、無摩擦股票與債券組合的MV模型與MAD模型(109)
四、摩擦市場下基於MV與MAD的股票—債券投資模型(110)
五、實證研究(112)
六、結論(120)
參考文獻(120)
第七章國際化資產配置的風險管理問題研究(123)
一、引言(123)
二、模型基礎(125)
三、實證分析(127)
四、結論(142)
參考文獻(143)
第八章重新抽樣技術在國際化資產配置的風險管理問題研究(147)
一、引言(147)
二、模型基礎(150)
三、實證分析(150)
四、國際化投資實踐(158)
五、結論(160)
參考文獻(161)
第九章中國外匯儲備幣種結構多元化實證分析(167)
一、引言(167)
二、文獻綜述(168)
三、我國外匯儲備幣種的選擇(173)
四、實證分析(179)
參考文獻(188)
第十章通貨膨脹下的投資組合模型問題(191)
一、引言(191)
二、研究模型及數據說明(193)
三、實證分析(196)
四、結論(200)
參考文獻(201)
