《金融風險管理實務》是2017年9月復旦大學出版社出版的圖書，作者是張金清。
基本介紹
- 書名：金融風險管理實務
- 作者：張金清
- ISBN：978-7-309-13184-0/F.2396
- 頁數：270頁
- 定價：58元
- 出版社：復旦大學出版社
- 出版時間：2017年9月
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書藉助於現實中的相關案例，首先對理論和實務中常用的七大類金融風險管理策略作了深入淺出的界定和分析；然後，本書以最大篇幅，通過案例分析的方式，套用各類金融工具特別是衍生品工具，對當前金融風險管理中最常用、最前沿、最複雜也是創新性最豐富的分散化策略、套期保值策略、搭配策略等進行了全面、系統、深入且貼近於現實的詳細闡釋和模擬演示；最後，仍以案例分析的方法對金融風險管理策略的選擇、設計與實施以及績效評估等相關內容進行了系統介紹。
本書可作為經濟、金融、管理類專業的教師、研究人員、高年級本科生、研究生，尤其是專業學位研究生以及實務領域的工作人員的教材或參考書。
本書可作為經濟、金融、管理類專業的教師、研究人員、高年級本科生、研究生，尤其是專業學位研究生以及實務領域的工作人員的教材或參考書。
圖書目錄
目錄
第一章 金融風險管理策略概述
引言
學習目標
第一節 金融風險管理策略的定義和分類
一、金融風險管理策略的定義和特徵
二、金融風險管理策略的類型
第二節 金融風險預防策略
一、金融風險預防策略的定義與特徵
二、金融風險預防策略的主要方法
三、金融風險預防策略的評價
第三節 金融風險迴避策略
一、金融風險迴避策略的定義與特徵
二、金融風險迴避策略的主要方法
三、金融風險迴避策略的評價
第四節 金融風險留存策略
一、金融風險留存策略的定義與特徵
二、金融風險留存策略的主要方法
三、金融風險留存策略的評價
第五節 金融風險轉移策略
一、金融風險轉移策略的定義與特徵
二、金融風險轉移策略的類型
三、風險轉移策略的評價
第六節 金融風險搭配策略
一、金融風險搭配策略的定義與特徵
二、搭配策略的作用與方法
三、金融風險搭配策略的評價
第七節 其他金融風險管理策略
一、不作為策略
二、補救策略
第八節 金融風險管理策略的比較與分析
【專欄】第九節 基於三個典型案例對金融風險管理策略的認識
案例1.1：“國儲銅”事件——預防策略的不完善
案例1.2：美國新英格蘭銀行倒閉事件——分散化策略的缺失
案例1.3：北岩銀行擠兌事件——迴避策略和補救策略的運用不當
本章小結
重要概念
思考題
第二章 分散化策略的設計與案例分析
引言
學習目標
第一節 分散化策略的基本原理
一、分散化策略的理論基礎
二、分散化策略的一般方法
第二節 分散化策略的案例分析
一、分散化策略案例的背景與問題描述
二、分散化策略的方案設計與實施結果分析
三、分散化策略案例總結
第三節 對分散化策略的進一步探討——BlackLitterman模型
一、Markowitz資產組合理論在金融實踐中面臨的問題
二、Black Litterman模型的一般原理
第四節 分散化策略的評價
【專欄】第五節 AIG巨虧案例分析
本章小結
重要概念
思考題
第三章 套期保值策略的設計和案例分析
引言
學習目標
第一節 套期保值策略的基本原理
一、套期保值策略的一般原則
二、套期保值策略的一般步驟與方法
三、套期保值策略效果評估的一般方法
第二節 基於遠期的套期保值策略設計與案例分析
一、遠期套期保值策略的一般方法
二、利用遠期利率協定進行套期保值的案例分析
三、利用遠期外匯產品進行套期保值的案例分析
四、基於遠期的套期保值策略評述
第三節 基於期貨的套期保值策略設計與案例分析
一、期貨套期保值策略的基本原理
二、基於國債期貨的套期保值策略與案例分析
三、基於股指期貨的套期保值策略與案例分析
四、期貨套期保值策略的評述
第四節 基於互換的套期保值策略設計與案例分析
一、互換套期保值策略的基本原理
二、利用利率互換進行套期保值的案例分析
三、利用貨幣互換進行套期保值的案例分析
四、利用信用互換進行套期保值的案例分析
五、基於互換的套期保值策略評述
第五節 基於標準期權的套期保值策略設計與案例分析
一、期權的基本概念及主要特徵
二、以單向風險對沖為目標的期權套期保值策略案例分析
三、以雙向風險對沖為目標的期權套期保值策略案例分析
四、標準期權套期保值策略的評述
第六節 基於奇異期權的套期保值策略設計與案例分析
一、利用障礙期權進行套期保值的案例分析
二、利用亞式期權進行套期保值的案例分析
三、利用籃子期權進行套期保值的案例分析
四、其他奇異期權在套期保值策略中的套用簡介
五、基於奇異期權的套期保值策略評述
第七節 不同類型套期保值策略的比較
【專欄】第八節 基於兩個典型案例的套期保值策略套用分析
案例3.1：股指期貨套期保值——光大證券“烏龍指”事件後的對沖行為
案例3.2：奇異期權套期保值——中信泰富澳元套期保值事件
本章小結
重要概念
思考題
第四章 搭配策略的設計與案例分析
引言
學習目標
第一節 搭配策略概述
一、搭配策略的主要類型
二、搭配策略實施的一般步驟
第二節 模擬基本金融工具損益的搭配策略設計與案例分析
一、合成期貨策略與案例分析
二、合成期權策略的設計
三、組合保險策略的設計與案例分析
第三節 實現特殊損益目標的搭配策略設計與案例分析
一、領子期權策略的設計與案例分析
二、蝶式期權策略的設計與案例分析
三、跨式期權策略的設計
四、其他常見策略的簡要介紹
第四節 不同類型搭配策略的比較
【專欄】第五節 深南電期權契約巨虧事件解析
本章小結
重要概念
思考題
第五章 金融風險管理策略的實施與績效評估
引言
學習目標
第一節 金融風險管理策略的選擇
一、金融風險管理策略選擇的基本原則
二、金融風險管理策略選擇的一般步驟
三、金融風險管理策略選擇的案例分析
第二節 金融風險管理策略的方案設計
一、金融風險管理策略方案設計的基本原則
二、金融風險管理策略方案設計的一般步驟
三、金融風險管理策略方案設計的案例分析
第三節 金融風險管理策略的方案執行
一、不同層次主體的風險管理職責
二、金融風險管理策略方案執行的組織體系有效性
三、信息流動的有效性分析
四、企業風險管理文化建設
第四節 金融風險管理策略實施的績效評估
一、風險調整的絕對績效評估方法
二、風險調整的相對績效評估方法
三、各種績效評估方法的比較
【專欄】第五節 海南發展銀行破產事件案例分析
本章小結
重要概念
思考題
附錄 東航期權套期保值巨虧案例分析
一、引言
二、案例背景
三、東航套保策略解讀
四、套保巨虧成因考察——來自各方的質疑
五、昂貴的教訓——企業如何進行有效的套期保值
案例使用說明：東航套期保值巨虧案例分析
一、教學目的與用途
二、啟發思考題
三、理論依據
四、案例關鍵要點
五、課堂計畫
案例參考文獻
參考文獻
第一章 金融風險管理策略概述
引言
學習目標
第一節 金融風險管理策略的定義和分類
一、金融風險管理策略的定義和特徵
二、金融風險管理策略的類型
第二節 金融風險預防策略
一、金融風險預防策略的定義與特徵
二、金融風險預防策略的主要方法
三、金融風險預防策略的評價
第三節 金融風險迴避策略
一、金融風險迴避策略的定義與特徵
二、金融風險迴避策略的主要方法
三、金融風險迴避策略的評價
第四節 金融風險留存策略
一、金融風險留存策略的定義與特徵
二、金融風險留存策略的主要方法
三、金融風險留存策略的評價
第五節 金融風險轉移策略
一、金融風險轉移策略的定義與特徵
二、金融風險轉移策略的類型
三、風險轉移策略的評價
第六節 金融風險搭配策略
一、金融風險搭配策略的定義與特徵
二、搭配策略的作用與方法
三、金融風險搭配策略的評價
第七節 其他金融風險管理策略
一、不作為策略
二、補救策略
第八節 金融風險管理策略的比較與分析
【專欄】第九節 基於三個典型案例對金融風險管理策略的認識
案例1.1：“國儲銅”事件——預防策略的不完善
案例1.2：美國新英格蘭銀行倒閉事件——分散化策略的缺失
案例1.3：北岩銀行擠兌事件——迴避策略和補救策略的運用不當
本章小結
重要概念
思考題
第二章 分散化策略的設計與案例分析
引言
學習目標
第一節 分散化策略的基本原理
一、分散化策略的理論基礎
二、分散化策略的一般方法
第二節 分散化策略的案例分析
一、分散化策略案例的背景與問題描述
二、分散化策略的方案設計與實施結果分析
三、分散化策略案例總結
第三節 對分散化策略的進一步探討——BlackLitterman模型
一、Markowitz資產組合理論在金融實踐中面臨的問題
二、Black Litterman模型的一般原理
第四節 分散化策略的評價
【專欄】第五節 AIG巨虧案例分析
本章小結
重要概念
思考題
第三章 套期保值策略的設計和案例分析
引言
學習目標
第一節 套期保值策略的基本原理
一、套期保值策略的一般原則
二、套期保值策略的一般步驟與方法
三、套期保值策略效果評估的一般方法
第二節 基於遠期的套期保值策略設計與案例分析
一、遠期套期保值策略的一般方法
二、利用遠期利率協定進行套期保值的案例分析
三、利用遠期外匯產品進行套期保值的案例分析
四、基於遠期的套期保值策略評述
第三節 基於期貨的套期保值策略設計與案例分析
一、期貨套期保值策略的基本原理
二、基於國債期貨的套期保值策略與案例分析
三、基於股指期貨的套期保值策略與案例分析
四、期貨套期保值策略的評述
第四節 基於互換的套期保值策略設計與案例分析
一、互換套期保值策略的基本原理
二、利用利率互換進行套期保值的案例分析
三、利用貨幣互換進行套期保值的案例分析
四、利用信用互換進行套期保值的案例分析
五、基於互換的套期保值策略評述
第五節 基於標準期權的套期保值策略設計與案例分析
一、期權的基本概念及主要特徵
二、以單向風險對沖為目標的期權套期保值策略案例分析
三、以雙向風險對沖為目標的期權套期保值策略案例分析
四、標準期權套期保值策略的評述
第六節 基於奇異期權的套期保值策略設計與案例分析
一、利用障礙期權進行套期保值的案例分析
二、利用亞式期權進行套期保值的案例分析
三、利用籃子期權進行套期保值的案例分析
四、其他奇異期權在套期保值策略中的套用簡介
五、基於奇異期權的套期保值策略評述
第七節 不同類型套期保值策略的比較
【專欄】第八節 基於兩個典型案例的套期保值策略套用分析
案例3.1：股指期貨套期保值——光大證券“烏龍指”事件後的對沖行為
案例3.2：奇異期權套期保值——中信泰富澳元套期保值事件
本章小結
重要概念
思考題
第四章 搭配策略的設計與案例分析
引言
學習目標
第一節 搭配策略概述
一、搭配策略的主要類型
二、搭配策略實施的一般步驟
第二節 模擬基本金融工具損益的搭配策略設計與案例分析
一、合成期貨策略與案例分析
二、合成期權策略的設計
三、組合保險策略的設計與案例分析
第三節 實現特殊損益目標的搭配策略設計與案例分析
一、領子期權策略的設計與案例分析
二、蝶式期權策略的設計與案例分析
三、跨式期權策略的設計
四、其他常見策略的簡要介紹
第四節 不同類型搭配策略的比較
【專欄】第五節 深南電期權契約巨虧事件解析
本章小結
重要概念
思考題
第五章 金融風險管理策略的實施與績效評估
引言
學習目標
第一節 金融風險管理策略的選擇
一、金融風險管理策略選擇的基本原則
二、金融風險管理策略選擇的一般步驟
三、金融風險管理策略選擇的案例分析
第二節 金融風險管理策略的方案設計
一、金融風險管理策略方案設計的基本原則
二、金融風險管理策略方案設計的一般步驟
三、金融風險管理策略方案設計的案例分析
第三節 金融風險管理策略的方案執行
一、不同層次主體的風險管理職責
二、金融風險管理策略方案執行的組織體系有效性
三、信息流動的有效性分析
四、企業風險管理文化建設
第四節 金融風險管理策略實施的績效評估
一、風險調整的絕對績效評估方法
二、風險調整的相對績效評估方法
三、各種績效評估方法的比較
【專欄】第五節 海南發展銀行破產事件案例分析
本章小結
重要概念
思考題
附錄 東航期權套期保值巨虧案例分析
一、引言
二、案例背景
三、東航套保策略解讀
四、套保巨虧成因考察——來自各方的質疑
五、昂貴的教訓——企業如何進行有效的套期保值
案例使用說明：東航套期保值巨虧案例分析
一、教學目的與用途
二、啟發思考題
三、理論依據
四、案例關鍵要點
五、課堂計畫
案例參考文獻
參考文獻
