基本介紹
內容提要,目錄,
內容提要
本書配備多媒體教學課件和教學科研支持網站，可作為普通院校經濟管理專業和財經類院校本科生、研究生“金融風險管理”課程的教材，也可以作為業內培訓教材或參考書。
本書詳盡地描述了基於VaR的金融風險管理。全書共有23章，由5部分組成，分別為機緣、基石、系統、套用和結論。“機緣”解釋了為什麼選擇這樣一個時機和為什麼需要引入基於VaR的金融風險，“基石”介紹了VaR風險管理的基礎理論與基本方法，“系統”介紹了這一風險管理方法的體系，而“套用”列舉了當前使用這一系統的狀況和問題，最後，給出了“結論”。本書匯總了作者多年來從事“金融風險管理”課程教學的內容和當前的一些研究工作成果。每一章均給出了思考與練習題，並提供了兩個綜合性大作業。
目錄
序
前言
第一部分 機緣
第1章 導論
第2章 從金融災難事件中得到的教訓
第3章 巴塞爾委員會的監管條例
第4章 公允值會計與VaR風險管理機制
第二部分 基石
第5章 金融市場回報的統計量
第6章 “險陣”的波動率與相關性預測
第7章 現金流映像
第8章 線性頭寸的風險度量
第9章 後測檢驗
第10章 非線性頭寸的風險值度量
第三部分 系統
第11章 結構化蒙特卡洛模擬
第12章 壓力試驗
第13章 信用風險
第14章 流動性風險
第15章 市場變數分布的非正態性和分位點方法
第四部分 套用
第16章 利用VaR控制和度量風險
第17章 利用VaR進行主動式的風險管理
第18章 操作風險管理
第19章 集成式風險管理
第20章 VaR在投資管理中的套用
第21章 險陣數據組的相關統計問題
