楊繼平(北京航空航天大學經管學院教授)

楊繼平,北京航空航天大學經管學院教授,主要研究方向:金融投資分析、風險投資決策、金融計量建模和金融風險管理、科研項目和政府部門預算績效評估等。

基本介紹

  • 中文名:楊繼平
  • 國籍:中國
  • 職業:北京航空航天大學經管學院教授
  • 畢業院校:南開大學
  • 學位:博士
人物經歷,主講課程,研究方向,主要貢獻,教育科研,近期發表論文,

人物經歷

教育經歷:理學學士 理學碩士(南開大學) 管理學博士(北京航空航天大學)
英國倫敦城市大學Cass商學院訪問學者;
美國北卡羅萊納大學(夏洛特校區)統計系和商學院訪問學者;
美國加州大學(爾灣校區)決策科學研究所和Merage商學院訪問學者
英國 斯特拉斯克萊德大學 訪問學者

主講課程

本科生:《金融計量學》、《金融時間序列分析》、《金融套用軟體》、《經濟學文獻導讀》、《套用統計學》、《經濟管理概論》;
MBA、工程碩士:《經濟與管理數據分析》、《數據模型與決策》、《個體經濟學》;
普碩和博士生:《計量金融學》、《高級套用統計》、《套用多元統計分析》;
國際商學碩士輔導:《風險管理與保險》。

研究方向

金融投資分析、風險投資決策、金融時間序列建模和金融風險管理、科研項目和政府部門預算績效評估等。

主要貢獻

教育科研

主持國家自然科學基金項目“具有結構轉換的半參數和冪變換門限GARCH建模及其套用”。已主持完成國家自然科學基金項目“金融資產變結構波動的非參數GARCH建模及其套用研究”(績效評估為優),國防技術基礎(項目績效評估)、國防科工委軟課題(政府預算績效評估)、校級科研項目(風險投資決策)、北京市科委項目(北京上市軟體企業分析)、校教改項目、某軍預研項目各一項。
獲省部級科技進步獎兩項。已在國內外重要期刊EJOR,Entropy, 《管理科學學報》、《中國管理科學》、《系統工程理論與實踐》、《系統工程》、《數理統計與管理》發表學術論文30餘篇,多篇論文被SCI、EI、CSSCI、ISTP、CSCD收錄。 提出了EU-E風險度量和決策方法,是規範化和描述性風險決策模型的重要突破,比均值-方差模型更優。該模型可以廣泛地套用投資決策、風險評估、風險預測和風險行為解釋等,被美國、加拿大等學者多次引用。
現為國家和北京市自然科學基金同行評議專家、教育部學位中心評審專家、American Journal of Operational Research編委,西方金融學會會員、全國統計方法套用標準化技術委員會委員等。還是EJOR, AJOR, Entropy,《系統工程理論與實踐》、《中國管理科學》、《北京化工大學學報》、《江蘇師範大學學報》和《管理學報》等國際和國內重要期刊審稿人。

近期發表論文

[1] 中國滬深股市結構性波動的政策性影響因素,中國管理科學,2012,20(6),43-51。
[2] 基於馬爾可夫狀態轉換模型的滬深股市波動率的估計,中國管理科學,2013,21(2),42-49。
[3] 基於結構轉換非參數GARCH模型的VaR估計,管理科學學報,2014,17(2), 69-80。
[4] Normalized expected utility - entropy measure of risk, Entropy, 2014, 16(7), 3590-3604.

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