《金融風險計量及其在我國的套用》是2010年在北京交通大學出版社出版的圖書，作者是張國勝。本書共六章，內容包括：金融風險計量導論、信用風險計量與分析、市場風險計量分析、操作風險計量分析、我國投資銀行風險量化標準研究、巴塞爾資本協定的解析。
基本介紹
- 書名：金融風險計量及其在我國的套用
- 作者：張國勝
- ISBN：9787512100046
- 頁數：頁281
- 定價：35元
- 出版社：北京交通大學出版社
- 出版時間：2010-11-01
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
- 版次：1
- 章數：6章
內容簡介,目錄,
內容簡介
《金融風險計量及其在我國的套用》共6章。第1章討論金融風險的內涵、種類與決定理論等，主要歸納國際上金融風險計量發展的概況；第2章討論信用風險計量，剖析各種傳統和現代流行的信用風險計量模型及其在中國信用風險管理中的套用；第3章以靈敏度方法、波動性方法和VAR方法為發展線索，詳細評述市場風險的各種線性與非線性管理技術及其在中國市場風險管理中的套用；第4章以新巴塞爾資本協定為框架，討論操作風險的量化模型和標準問題及其在中國的最新套用；第5章針對我國投資銀行業的管理現狀，以專題研究報告的形式給出一種我國投資銀行全面風險管理標準的計量模型，是針對投資銀行業實踐的風險計量研究；第6章解讀了新巴塞爾資本協定，特別是詳細分析了新巴塞爾資本協定中關於信用市場風險和操作風險的計算標準問題。
目錄
第1章金融風險計量導論
1.1金融風險的內涵
1.2金融風險的種類
1.3金融風險的決定理論
1.3.1金融體系不穩定理論
1.3.2金融資產價格波動理論
1.3.3金融風險的傳染理論
1.4金融風險計量與管理
1.4.1金融風險管理中的計量研究
1.4.2經濟資本與監管資本
1.5金融風險計量理論概述
1.5.1關於市場風險計量
1.5.2關於信用風險計量
1.5.3關於操作風險計量
第2章信用風險計量分析
2.1信用風險暴露、違約與違約機率的含義
2.1.1信用風險暴露的含義
2.1.2違約與違約機率的含義
2.2違約機率的估計方法
2.2.1違約機率的歷史頻率估計方法
2.2.2累計違約率與邊際違約率的估計方法
2.2.3轉移機率與累積違約率的估計
2.3傳統的信用風險計量方法
2.3.1專家制度
2.3.2信用評級方法
2.3.3判別分析模型
2.3.4非參方法概述
2.4現代信用風險計量模型
2.4.1信用計量模型
2.4.2結構化模型
2.4.3KMV模型
2.4.4信用風險附加模型
2.4.5信用組合模型
2.4.6混合模型
2.5信用風險計量在中國的套用
2.5.1上市公司違約風險研究
2.5.2商業銀行違約風險研究
2.5.3期貨市場違約風險研究
第3章市場風險計量分析
3.1靈敏度方法
3.1.1一般模型
3.1.2固定收入證券的定價與風險敏感值度量
3.1.3股票的定價與風險敏感值度量
3.1.4衍生證券的定價與風險敏感值度量
3.2波動性方法
3.2.1波動性方法概述
3.2.2移動平均法
3.2.3ARCH模型法
3.2.4GARCH模型
3.3VAR方法
3.3.1VAR方法概述
3.3.2歷史模擬法
3.3.3正態分析方法
3.3.4MonteCarlo模擬法
3.3.5VAR方法的套用比較
3.3.6VAR方法在“按市價結算”資產估值中的套用
3.4VAR模型的後驗測試與誤差分析
3.4.1VAR模型的正態性檢驗
3.4.2VAR模型的準確性檢驗
3.4.3後驗測試的缺點
3.5市場風險計量在中國的套用
3.5.1基於GARCH模型的股票市場VAR參數度量
3.5.2基於TARCH—M模型的股票市場VAR與TCE參數度量
3.5.3基於條件VAR模型的中國股市風險的影響因素分析
3.5.4回購市場的VAR參數計量與套用
3.5.5銀行同業拆借市場的VAR參數計量與套用
第4章操作風險計量分析
4.1操作風險量化方法的發展現狀
4.2基本指標法
4.3標準法
4.4高級計量法
4.4.1高級計量法的一般理論框架
4.4.2內部計量法
4.4.3損失分布法
4.5操作風險量化模型的比較分析
4.6操作風險計量在中國的套用
4.6.1商業銀行操作風險量化管理中存在的問題與建議
4.6.2中小商業銀行操作風險識別計量技術研究
4.6.3商業銀行操作風險計量的損失分布法研究
4.6.4我國投資銀行操作風險的量化
第5章我國投資銀行風險量化標準研究
5.1國外風險管理經驗與開展我國證券公司風險研究的意義
5.2證券公司風險評價指標體系的設計
5.2.1風險暴露點的構成
5.2.2全面風險評價指標體系的構建
5.2.3基礎指標計值公式、方法與規則
5.3證券公司風險評價與預警系統的建立
5.3.1證券公司風險的綜合評價
5.3.2證券公司全面風險預警系統的建立
5.4關於實施政府監管的幾點建議
第6章巴塞爾資本協定的解析
6.1巴塞爾資本協定的發展過程
6.1.11988年巴塞爾資本協定
6.1.21996年資本協定修正案
6.1.3新資本協定
6.21988年巴塞爾資本協定的資本要求
6.2.1風險資本的含義
6.2.2表內項目的風險資本要求
6.2.3表外項目的風險資本要求
6.2.4總風險資本要求
6.2.5實例
6.3新巴塞爾資本協定
6.3.11988年巴塞爾資本協定出現的問題
6.3.2新巴塞爾資本協定：信用風險資本要求
6.3.3新巴塞爾資本協定：操作風險資本要求
6.3.4新巴塞爾資本協定：市場風險資本要求
附錄A商業銀行資本充足率管理辦法
1.1金融風險的內涵
1.2金融風險的種類
1.3金融風險的決定理論
1.3.1金融體系不穩定理論
1.3.2金融資產價格波動理論
1.3.3金融風險的傳染理論
1.4金融風險計量與管理
1.4.1金融風險管理中的計量研究
1.4.2經濟資本與監管資本
1.5金融風險計量理論概述
1.5.1關於市場風險計量
1.5.2關於信用風險計量
1.5.3關於操作風險計量
第2章信用風險計量分析
2.1信用風險暴露、違約與違約機率的含義
2.1.1信用風險暴露的含義
2.1.2違約與違約機率的含義
2.2違約機率的估計方法
2.2.1違約機率的歷史頻率估計方法
2.2.2累計違約率與邊際違約率的估計方法
2.2.3轉移機率與累積違約率的估計
2.3傳統的信用風險計量方法
2.3.1專家制度
2.3.2信用評級方法
2.3.3判別分析模型
2.3.4非參方法概述
2.4現代信用風險計量模型
2.4.1信用計量模型
2.4.2結構化模型
2.4.3KMV模型
2.4.4信用風險附加模型
2.4.5信用組合模型
2.4.6混合模型
2.5信用風險計量在中國的套用
2.5.1上市公司違約風險研究
2.5.2商業銀行違約風險研究
2.5.3期貨市場違約風險研究
第3章市場風險計量分析
3.1靈敏度方法
3.1.1一般模型
3.1.2固定收入證券的定價與風險敏感值度量
3.1.3股票的定價與風險敏感值度量
3.1.4衍生證券的定價與風險敏感值度量
3.2波動性方法
3.2.1波動性方法概述
3.2.2移動平均法
3.2.3ARCH模型法
3.2.4GARCH模型
3.3VAR方法
3.3.1VAR方法概述
3.3.2歷史模擬法
3.3.3正態分析方法
3.3.4MonteCarlo模擬法
3.3.5VAR方法的套用比較
3.3.6VAR方法在“按市價結算”資產估值中的套用
3.4VAR模型的後驗測試與誤差分析
3.4.1VAR模型的正態性檢驗
3.4.2VAR模型的準確性檢驗
3.4.3後驗測試的缺點
3.5市場風險計量在中國的套用
3.5.1基於GARCH模型的股票市場VAR參數度量
3.5.2基於TARCH—M模型的股票市場VAR與TCE參數度量
3.5.3基於條件VAR模型的中國股市風險的影響因素分析
3.5.4回購市場的VAR參數計量與套用
3.5.5銀行同業拆借市場的VAR參數計量與套用
第4章操作風險計量分析
4.1操作風險量化方法的發展現狀
4.2基本指標法
4.3標準法
4.4高級計量法
4.4.1高級計量法的一般理論框架
4.4.2內部計量法
4.4.3損失分布法
4.5操作風險量化模型的比較分析
4.6操作風險計量在中國的套用
4.6.1商業銀行操作風險量化管理中存在的問題與建議
4.6.2中小商業銀行操作風險識別計量技術研究
4.6.3商業銀行操作風險計量的損失分布法研究
4.6.4我國投資銀行操作風險的量化
第5章我國投資銀行風險量化標準研究
5.1國外風險管理經驗與開展我國證券公司風險研究的意義
5.2證券公司風險評價指標體系的設計
5.2.1風險暴露點的構成
5.2.2全面風險評價指標體系的構建
5.2.3基礎指標計值公式、方法與規則
5.3證券公司風險評價與預警系統的建立
5.3.1證券公司風險的綜合評價
5.3.2證券公司全面風險預警系統的建立
5.4關於實施政府監管的幾點建議
第6章巴塞爾資本協定的解析
6.1巴塞爾資本協定的發展過程
6.1.11988年巴塞爾資本協定
6.1.21996年資本協定修正案
6.1.3新資本協定
6.21988年巴塞爾資本協定的資本要求
6.2.1風險資本的含義
6.2.2表內項目的風險資本要求
6.2.3表外項目的風險資本要求
6.2.4總風險資本要求
6.2.5實例
6.3新巴塞爾資本協定
6.3.11988年巴塞爾資本協定出現的問題
6.3.2新巴塞爾資本協定：信用風險資本要求
6.3.3新巴塞爾資本協定：操作風險資本要求
6.3.4新巴塞爾資本協定：市場風險資本要求
附錄A商業銀行資本充足率管理辦法
