《商業銀行風險計量理論與實務：巴塞爾資本協定核心技術》是2011年中國金融出版社出版的圖書，作者是梁世棟。
基本介紹
- 書名：商業銀行風險計量理論與實務：巴塞爾資本協定核心技術
- 又名： Theory & Practice of Risk Measurement in Commercial Banks—The Core Technique of
- 作者：梁世棟
- ISBN：9787504960528, 7504960527
- 頁數：368頁
- 定價：65.00
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2011年9月1日
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
作者簡介,內容簡介,目錄,
作者簡介
梁世棟，中債信用增進公司董事、風險總監。曾任中國建設銀行風險管理部處長等職，擁有北美準精算師ASA和金融分析師CFA的執業資格。畢業於中國科學技術大學，獲得材料化學和經濟管理雙學士學位、金融工程博士學位，博士畢業後進入香港政府“內地人才引進計畫”，在香港大學商學院從事研究工作。現為北京大學碩士論文評審專家、中央財經大學碩士研究生校外導師。主要研究方向為金融穩定與金融風險管理，具體研究領域包括巴塞爾資本協定、風險計量與套用、壓力測試、信用衍生產品、固定收益、經濟資本與績效考核、資本市場實證分析，發表近40篇學術論文和評論文章。
內容簡介
《商業銀行風險計量理論與實務:〈巴塞爾資本協定〉核心技術(修訂版)》自鋪陳紙筆伊始，我和出版社對於這本專業性強、客群面小的書籍在銷售方面就沒抱太多期望，堅持成書主要還是出於對記錄、總結我國商業銀行風險計量的那一段歷史和經驗的責任感，甚至出版社也是看在我是一個專業的認真寫書人份兒上而給予了支持。沒有想到的是，出版後銷售情況竟然還可以，陸陸續續銷售一空後，訂購需求仍然旺盛。這一方面說明我國關注和從事商業銀行風險計量的人員在增加，側面反映出我國商業銀行在風險管理精細化方面的努力和進步；另一方面也說明讀者對我的辛勤勞作還是較為認可，於是才有了編輯和我商量再版事宜的橋段。
目錄
第一章 巴塞爾Ⅱ
第一節 《巴塞爾資本協定》的演進過程
第二節 巴塞爾Ⅱ框架及特點
第三節 中國銀行業實施巴塞爾Ⅱ的進程
第四節 中國商業銀行實施巴塞爾Ⅱ的意義
第二章 最低資本要求
第一節 資本充足率
第二節 信用風險
第三節 市場風險
第四節 操作風險
第三章 巴塞爾Ⅲ
第一節 巴塞爾2.5
第二節 巨觀審慎管理
第三節 微觀審慎監管
第四節 有關巴塞爾Ⅲ的若干議題
第四章 非零售風險暴露內部評級
第一節 非零售風險暴露內部評級要求
第二節 公司和金融機構客戶評級模型
第三節 模型套用與跟蹤
第四節 主權敞口內部評級模型
第五節 違約損失率模型
第五章 信用風險高級計量模型
第一節 信用利差風險
第二節 信用風險高級計量模型
第三節 CreditMetrics模型
第四節 KMV模型
第五節 CreditRisk+模型
第六節 CreditPortfolioView模型
第七節 信用風險期限結構模型的結構模型
第八節 信用風險期限結構模型的強度模型
第六章 零售信貸業務風險信用評分
第一節 信用風險評分卡
第二節 評分卡模型開發
第三節 基於評分卡模型的零售產品風險管理
第七章 零售風險暴露內部評級
第一節 零售風險暴露內部評級要求
第二節 資產池分池技術
第三節 核心參數估計——違約機率
第四節 核心參數估計一一違約損失率
第五節 核心參數估計——違約敞口
第六節 資產池分池驗證
第八章 信用評級模型綜述
第一節 判別分析
第二節 logistic.回歸
第三節 人工神經網路判別分析
第四節 遺傳算法
第五節 決策樹
第六節 鄰法
第七節 模型開發應注意的問題
第九章 市場風險計量與管理
第一節 市場風險的定義以及分類
第二節 市場風險的內部模型法
第三節 市場風險的靜態計量工具
第四節 市場風險的現代計量方法-VaR
第五節 市場風險管理體系
第十章 操作風險計量與管理
第一節 操作風險定義和分類
第二節 操作風險管理政策
第三節 操作風險高級計量方法
第四節 操作風險管理工具
第十一章 內部評級模型驗證
第一節 模型驗證制度
第二節 模型驗證定量指標
第十二章 壓力測試
第一節 壓力測試概述
第二節 壓力測試的工作流程
第三節 信用風險壓力測試
第四節 市場風險壓力測試
第五節 流動性風險壓力測試
第六節 操作風險壓力測試
第七節 風險傳染
第十三章 經濟資本
第一節 經濟資本概念
第二節 經濟資本計量
第三節 信用風險的經濟資本計量
第四節 市場風險的經濟資本計量
第五節 其他風險的經濟資本計量
第六節 總體資產的經濟資本
第七節 經濟資本與全面風險管理
附屬檔案
參考文獻
後記
