基本介紹
- 書名：信用風險度量與管理
- ISBN：978-7-5642-1577-4/F.1577
圖書信息,內容簡介,目錄,
圖書信息
版次：1
著（譯）者：茆訓誠
印張：11
責任編輯：汝濤
開本：16
字數：288千字
出版日期：2013-07-01
所屬叢書：全國普通高等教育信用管理專業系列教材
內容簡介
《全國普通高等教育信用管理專業系列教材：信用風險度量與管理》以信用風險的相關理論為基礎，突出信用風險的技術性特徵，把信用風險的度量方法、信用風險模型作為編寫的重點；對於現代信用風險模型，改變過去只講概念和基本框架的方式，深入分析模型的技術細節。
目錄
第1章 信用風險概論
1．1 信用風險的概念
1．2 信用風險產生的經濟學基礎
1．3 信用風險的損失及其分布
1．4 對信用風險的度量與管理
第2章 新巴塞爾協定與信用風險管理
2．1 新巴塞爾協定概述
2．2 新巴塞爾協定標準法對信用風險的度量
2．3 新巴塞爾協定內部評級法對信用風險的度量
第3章 傳統的信用風險度量方法
3．1 基於專家判斷的信用風險度量
3．2 基於評級的信用風險度量
3．3 基於評分的信用風險度量
第4章 基於期權定價理論的KMV模型
4．1 負債、權益與期權的關係
4．2 KMV模型的原理
4．3 KMV模型的前提條件及度量信用風險的步驟
4．4 用KMV模型為債券定價
4．5 KMV模型的優缺點
第5章 歷史數據的整合與信用風險模型——CreditMetrics模型
5．1 信用組合建模存在的主要問題
5．2 CreditMeltrics模型的思想
5．3 單個信用資產的風險測度
5．4 標準差
5．5 分位數
5．6 組合信用資產的風險測度
5．7 蒙特卡羅方法與信用資產組合的風險估算
5．8 蒙特卡羅方法
5．9 信用等級變換的閾值計算
5．10 相關數據向量的情境模擬
5．11 資產組合價值的估算
5．12 CreditMetrics模型的理論評價
第6章 基於信用環境變動因素的動態信用風險模型——CPV模型
6．1 CPV模型的理論思想
6．2 主要巨觀變數與違約率的關係
6．3 巨觀信用風險模型
6．4 SUR回歸
6．5 蒙特卡羅模擬
6．6 CPV模型的評價
第7章 信貸風險附加度量模型——Credit：Risk+模型
7．1 CreditRisk+模型的基本思想
7．2 CreditRisk+模型的組成部分
7．3 CreidtRisk+模型的建模
7．4 CreditRisk+模型的拓展
第8章 RARoC模型
8．1 RAROC模型的基本概念
8．2 RAROC與經濟資本配置
8．3 經濟資本的配置模型
8．4 RAROC與貸款定價
8．5 RAROC模型的缺陷及修正
8．6 RAROC在績效考核和業務評估中的套用
第9章 信用衍生品在風險管理中的套用
9．1 信用衍生品概述
9．2 信用衍生品的發展歷程及在我國的實踐
9．3 信用衍生品的特性及參與者
9．4 基礎類信用衍生產品
9．5 結構化產品
參考文獻
