非預期損失

非預期損失（Unexpected Loss，UL）是商業銀行一定條件下最大損失值超過平均損失值的部分。

基本介紹

• 中文名：非預期損失
• 外文名：Unexpected Loss
• 簡稱：UL
• 主體：商業銀行

這裡的一定條件下，對應的是置信水平。比如，在99%可能性的條件下，最大損失值不會超過X，也就是在99%置信度下的最大損失值是X。一般情況下，實際損失只是處在平均值附近，不會達到最大損失值的程度，只有很少的特殊情況下才會接近最大損失值。平均損失值是確定的，但最大損失值隨著設定不同的置信水平而改變，因而超過平均損失值的部分，也就是非預期損失值，它是相對不確定的，隨置信水平的改變而不同。