《商業銀行多維度風險管理體系研究》內容簡介：肇始於2007年美國次貸危機的所謂“百年一遇”的國際金融危機，至今尚不能說已經結束，但無疑再次向世人展示了金融風險對經濟生活的巨大破壞作用。這促使人們對金融風險的根源、性質、後果及管理再次進行深思。
基本介紹
圖書信息,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
圖書信息
書 名: 商業銀行多維度風險管理體系研究
ISBN: 9787504951601
開本： 16開
定價: 30.00 元
內容簡介
早在1916年，奈特就在《風險、不確定性和利潤》中經典性地闡釋了可度量的（或者說可機率估算）風險與不可度量的不確定性之間的關係。並指出在理想的世界裡（我們也可以說完全競爭市場、信息完全對稱狀態等實質性相同的前提條件下），利潤產生的根源是不確定性。長期以來，在貪婪和恐懼交織著的雙重人性壓力下，現實世界裡（不完全競爭市場、信息不對稱狀態）逐利的人們總是試圖將不確定性轉變為可準確度量的風險。沿著馬柯維茨1952年開創性提出的資產組合選擇理論框架，越來越多的數理分析工具——從基本的機率統計到所謂的火箭工程技術——被引入風險管理領域。這一方面在客觀上為降低不確定性、準確計量風險不斷提供科學的武器，另一方面從主觀上卻形成一個似乎風險管理技術的科學化最終可以壓制不確定性的幻覺。此次金融危機的爆發（其實更早可上溯到1998年LTCM的幾近倒閉）打破了這個幻覺：眾多號稱風險管理技術最先進最科學的金融機構在危機中紛紛遭受重創甚至轟然倒閉。為眾生指點迷津的算命先生卻算不出自己的命運。這個結局，套用林肯的名言就是：可以在有的時候管理好有的風險；但不可能在所有的時候管理好所有的風險。
作者簡介
王占峰，1967年生，祖籍吉林榆樹。1987年考入吉林財貿學院，獲金融學學士學位，2001年和12008年分別獲西南財經大學金融學碩士學位和博士學位，目前在長江商學院攻讀EMBA課程。1991年到2003年分別在中國人民銀行稽核監督局和辦公廳工作，2003年起先後在中國人民銀行青島分行任副行長、青島銀監局任副局長，現任中國銀行業監督管理委員會合作金融機構監管部副主任。
圖書目錄
1 導論
1.1 研究背景與問題的提出
1.1.1 本書研究背景
1.1.2 問題的提出
1.2 基本概念與研究架構
1.2.1 商業銀行風險管理的一般理論
1.2.2 商業銀行風險管理的主要概念
1.3 國內外對商業銀行風險管理的有關研究
1.3.1 國外商業銀行風險管理研究狀況
1.3.2 國內商業銀行風險管理研究狀況
2 我國商業銀行風險管理現狀
2.1 我國商業銀行風險管理的結構性問題
2.2 我國商業銀行風險管理中的非結構化問題
2.3 我國商業銀行風險管理的多維度分析
2.3.1 四個維度風險的基本特徵
2.3.2 四個維度風險的管理現狀
3 我國商業銀行的多維度風險管理體系
3.1 多維度風險管理概念的提出
3.1.1 風險關聯度的概念
3.1.2 風險變動關聯度的概念
3.1.3 多維度風險度量體系
3.1.4 多維度風險管理的概念
3.2 多維度風險管理體系的市場風險管理技術
3.2.1 敏感性分析
3.2.2 VaR模型
3.2.3 VaR的三要素
3.2.4 單一資產VaR的確定
3.2.5 組合資產VaR的確定
3.3 多維度風險管理體系的信用風險評估模型
3.3.1 CreditMetrics模型
3.3.2 CreditRisk+模型
3.3.3 KMV模型
3.3.4 麥肯錫CPV信貸組合觀察模型
3.3.5 貝葉斯模型組合預測方法介紹
3.4 多維度風險管理體系的操作風險管理模型
3.4.1 單一指標法
3.4.2 多指標法
3.4.3 內部度量法
3.4.4 Buhfaman模型
3.5 多維度風險管理體系的流動性風險管理模型
3.6 多維度風險管理體系的套用
4 改進我國商業銀行風險管理的對策和建議
4.1 加強我國商業銀行信用風險管理改革的對策和建議
4.2 加強我國商業銀行操作風險管理改革的對策和建議
4.2.1 構建完善的操作風險管理框架
4.2.2 建立清晰的操作風險管理組織結構
4.2.3 選取恰當的操作風險計量方法
4.2.4 建立健全相關制度
4.3 加強我國商業銀行市場風險管理改革的對策和建議
4.3.1 建立完善的市場風險管理體系
4.3.2 大力發展衍生金融工具市場
4.3.3 借鑑《巴塞爾新資本協定》，大力推進商業銀行利率風險管理
4.4 加強我國商業銀行流動性風險管理的對策
4.4.1 設立專門的流動性風險管理部門
4.4.2 大力發展貨幣市場，擴展交易工具
4.4.3 加快金融創新步伐
4.4.4 進一步發展完善金融市場
4.4.5 加快利率市場化改革步伐
4.5 多維度風險管理體系的借鑑作用
4.6 結論及展望
參考文獻
後記
……
