本書是2015年由中國人民大學出版社出版，陸靜編著的書籍。
基本介紹
- 書名：商業銀行操作風險量化分析
- 作者：陸靜
- ISBN：978-7-300-20814-5
- 定價：￥48.00
- 出版時間：2015-04-23
- 裝幀：平
- 開本：16
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書以信度理論和貝葉斯網路為主要工具，研究了操作風險的高級計量法與預警機制，並針對中國銀行業操作風險計量和管理的現狀與存在的問題，提出了可行的改進措施，包括儘快建立操作風險資料庫，加強對操作風險高級計量法的進一步研究，實施操作風險壓力測試，完善商業銀行的公司治理，建立有效的內控機制和科學的風險指標體系，建立操作風險預警機制，加強風險管理文化建設，加強操作風險緩釋力度，建立操作風險管理的長效機制，構建安全高效的IT系統，提高外部監管水平等。
圖書目錄
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究內容、研究方法與技術路線
1.4 主要貢獻
附錄1A 巴塞爾協定Ⅲ關於銀行資本改革的主要內容
2 國內外相關研究進展
2.1 有關操作風險計量的研究
2.2 有關貝葉斯網路的研究
2.3 有關信度理論的研究
2.4 本章小結
3 操作風險的定義和分類
3.1 什麼是風險
3.2 操作風險的定義
3.3 操作風險的分類
3.4 操作風險管理在銀行全面風險管理中的重要地位
3. 5本章小結
4 操作風險監管要求
4.1 巴塞爾協定Ⅱ對操作風險的監管要求
4.2 基本指標法、標準法與高級計量法的比較
4.3 中國銀監會對操作風險的監管要求
4.4 本章小結
附錄4A 2008年國際銀行業操作風險損失數據分析
5 操作風險建模分析概覽
5.1 自上而下模型
5.2 自下而上模型
5.3 操作風險損失數據的收集與處理
5.4 本章小結
6 基於多因素收入模型的操作風險計量方法
6.1 收入模型的選擇
6.2 風險因素的確定
6.3 GDP平減指數的構造
6.4 樣本銀行的選取
6.5 實證結果及分析
6.6 本章小結
7 基於POT極值模型的操作風險計量方法
7.1 極值理論
7.2 POT極值模型
7.3 參數估計
7.4 實證分析
7.5 本章小結
8 基於傳統信度理論的操作風險計量方法
8.1 信度理論
8.2 研究設計
8.3 實證分析
8.4 本章小結
9 基於半線性信度理論的操作風險計量方法
9.1 半線性信度理論
9.2 研究設計
9.3 實證分析
9.4 本章小結
10 基於Copula函式的多個操作風險單元聯合分布
10.1 相關文獻
10.2 數據來源及描述性統計
10.3 用POT模型構建邊緣分布
10.4 用Copula函式構建多維操作風險單元的聯合分布
10.5 採用蒙特卡羅模擬估計操作風險資本
10.6 不同操作風險計量結果的比較
10.7 本章小結
11 基於貝葉斯網路的操作風險預警系統
11.1 商業銀行風險的傳統預警機制
11.2 貝葉斯網路方法
11.3 商業銀行操作風險預警系統的貝葉斯網路建模
11.4 操作風險預警系統的運行
11.5 運用超級貝葉斯方法確定先驗機率
11.6 本章小結
12 商業銀行操作風險計量和管理的政策建議
12.1 中國銀行業操作風險管理現狀
12.2 我國銀行業操作風險計量的政策建議
12.3 我國銀行業操作風險管理的政策建議
12.4 本章小結
13 結束語
參考文獻
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究內容、研究方法與技術路線
1.4 主要貢獻
附錄1A 巴塞爾協定Ⅲ關於銀行資本改革的主要內容
2 國內外相關研究進展
2.1 有關操作風險計量的研究
2.2 有關貝葉斯網路的研究
2.3 有關信度理論的研究
2.4 本章小結
3 操作風險的定義和分類
3.1 什麼是風險
3.2 操作風險的定義
3.3 操作風險的分類
3.4 操作風險管理在銀行全面風險管理中的重要地位
3. 5本章小結
4 操作風險監管要求
4.1 巴塞爾協定Ⅱ對操作風險的監管要求
4.2 基本指標法、標準法與高級計量法的比較
4.3 中國銀監會對操作風險的監管要求
4.4 本章小結
附錄4A 2008年國際銀行業操作風險損失數據分析
5 操作風險建模分析概覽
5.1 自上而下模型
5.2 自下而上模型
5.3 操作風險損失數據的收集與處理
5.4 本章小結
6 基於多因素收入模型的操作風險計量方法
6.1 收入模型的選擇
6.2 風險因素的確定
6.3 GDP平減指數的構造
6.4 樣本銀行的選取
6.5 實證結果及分析
6.6 本章小結
7 基於POT極值模型的操作風險計量方法
7.1 極值理論
7.2 POT極值模型
7.3 參數估計
7.4 實證分析
7.5 本章小結
8 基於傳統信度理論的操作風險計量方法
8.1 信度理論
8.2 研究設計
8.3 實證分析
8.4 本章小結
9 基於半線性信度理論的操作風險計量方法
9.1 半線性信度理論
9.2 研究設計
9.3 實證分析
9.4 本章小結
10 基於Copula函式的多個操作風險單元聯合分布
10.1 相關文獻
10.2 數據來源及描述性統計
10.3 用POT模型構建邊緣分布
10.4 用Copula函式構建多維操作風險單元的聯合分布
10.5 採用蒙特卡羅模擬估計操作風險資本
10.6 不同操作風險計量結果的比較
10.7 本章小結
11 基於貝葉斯網路的操作風險預警系統
11.1 商業銀行風險的傳統預警機制
11.2 貝葉斯網路方法
11.3 商業銀行操作風險預警系統的貝葉斯網路建模
11.4 操作風險預警系統的運行
11.5 運用超級貝葉斯方法確定先驗機率
11.6 本章小結
12 商業銀行操作風險計量和管理的政策建議
12.1 中國銀行業操作風險管理現狀
12.2 我國銀行業操作風險計量的政策建議
12.3 我國銀行業操作風險管理的政策建議
12.4 本章小結
13 結束語
參考文獻
