巴塞爾協定Ⅰ自1988年推出以來，一直毀譽參半。讚譽者稱之為國際銀行業界的“神聖公約”，使得跨國銀行第一次能在可計量的資本要求和風險約束下展開公平競爭。它也順應了當時西方銀行家批評一些東亞的大銀行資本不夠充分，但卻在全球迅猛擴張的抱怨。批評者認為巴塞爾協定I過於“一刀切”（one fits all），甚至有人笑稱，比沒有全球統一的銀行監管框架更糟的是，如今我們居然有了一個！甚至也有學者疑慮，1988年版巴塞爾協定Ⅰ的推行，導致日本銀行業被迫收緊對東亞的流動性支持，從而間接引發了1997年的東亞金融危機。但不管如何，有了巴塞爾協定I，各監管當局有了制定銀行監管政策的基本模板。
基本介紹
圖書信息,作者簡介,目錄,
圖書信息
出 版 社：中國經濟出版社
版 次：1
字 數：300000
紙 張：膠版紙
印 次：1
I S B N：9787513611473
包 裝：平裝
作者簡介
鐘偉，北京師範大學和廈門大學金融學教授，博士生導師，曾在同濟大學從事博士後研究，中國金融40人論壇學術委員、成員，上海新金融研究院學術委員，副院長。主要研究領域為銀行業轉軌和人民幣問題。著有《迷途難返：貨幣政策與金融監管新走向》《關注貧困：國際發展融資機制研究》《金融資本全球化論綱》等，在《經濟研究》《金融研究》等核心期刊發表論文近200篇，主持世界銀行和亞洲開發銀行等技術援助項目20餘項。
顧弦，在中信證券研究所從事國際巨觀研究，北京師範大學金融學博士，曾在賓夕法尼亞大學沃頓商學院學習。主要研究領域為資本市場和風險管理，在經濟學核心期刊發表學術論文近20篇。
目錄
自序
第一部分 新巴塞爾協定Ⅱ的操作風險管理理論
第一章 新巴塞爾協定Ⅱ的操作風險管理框架
第一節 新巴塞爾協定Ⅱ對操作風險的定義和分類
第二節 新巴塞爾協定Ⅱ對操作風險最低資本要求的計算方法
第三節 新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險的管理框架
第四節 保險作為操作風險緩釋工具的討論
第五節 新巴塞爾操作風險管理框架對我國銀行業的啟示
第二章 新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險高級計量法框架
第一節 巴塞爾操作風險檔案和高級計量法
第二節 適用高級計量法的定性和定量原則
第三節 高級計量法對IMA的基本建模框架
第四節 運用高級計量法應關注的難點和挑戰
第三章 新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險的損失分布法框架
第一節 新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險模型的引入
第二節 損失分布法的背景和使用原則
第三節 損失分布法的基本建模框架
第四節 操作風險損失分布法所面臨的挑戰
第四章 新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險監管原則
第一節 操作風險與銀行全面風險管理
第二節 發展中的操作風險監管原則
第三節 操作風險監管與新巴塞爾協定Ⅱ的第一支柱
第四節 操作風險監管與新巴塞爾協定Ⅱ的第二支柱
第五節 操作風險監管與新巴塞爾協定Ⅱ的第三支柱
第五章 國際銀行業的操作風險管理模型
第一節 操作風險量化技術的發展沿革
第二節 操作風險管理的CAPM和OpVaR模型
第三節 操作風險管理的極值法模型
第四節 操作風險管理的其他測量模型
專欄一 操作風險高級資本充足框架的演進過程
第二部分 銀行業操作風險管理框架
第六章 操作風險管理和銀行流程再造
第一節 銀行業務流程中的操作風險管理
第二節 銀行業務流程再造
第三節 國際經驗：以Six-Siyma法為例
第四節 我國商業銀行流程操作風險管理的反思及建議
第七章 操作風險管理與銀行核心人員
第一節 銀行操作風險中的人員風險
第二節 銀行公司治理：董事會和高管人員的角色
第三節 銀行操作風險管理：核心人員的角色
第四節 對我國商業銀行核心人員管理的反思及啟示
第八章 操作風險管理與核心業務系統
第一節 銀行核心業務系統的定義與架構
第二節 銀行核心業務系統與操作風險
第三節 銀行核心業務系統與災難備份
第四節 建設高效的核心業務系統
第九章 操作風險管理與尾部極端事件
第一節 極值理論與操作風險管理
第二節 基於EVT的改進計量模型
第三節 新巴塞爾協定Ⅱ和壓力測試的實施過程
第四節 壓力測試及其在危機中的表現
第十章 操作風險管理的分析：以外匯業務為例
第一節 新巴塞爾協定Ⅱ和銀行外匯業務操作風險管理框架
第二節 操作風險流程控制：以銀行遠期外匯買賣業務為例
第三節 對銀行外匯業務操作風險管理的一些補充
專欄二操作風險的經典案例——巴林銀行倒閉案
第三部分 後危機視角下的操作風險管理
第十一章 新巴塞爾協定Ⅲ的新近進展及其影響初探
第一節 對資本框架的再定義和新要求
第二節 新巴塞爾協定Ⅲ對系統性風險的高度關注和槓桿限制
第三節 強化流動性監管的框架和要求
第四節 新巴塞爾協定Ⅲ主要規則的過渡期安排
第五節 新巴塞爾協定Ⅲ對全球金融監管的初步影響
第十二章 新巴塞爾協定Ⅲ的流動性風險監管
第一節 巴塞爾委員會關於流動性風險管理的歷程
第二節 新巴塞爾協定Ⅲ的流動性風險管理方案
第三節 新巴塞爾協定Ⅱ和Ⅲ的流動性監管比較
第四節 新巴塞爾協定Ⅲ下流動性風險監管的影響
第五節 我國流動性風險監管的現狀及建議
第十三章 次貸危機視角下的操作風險管理
第一節 銀行業操作風險的表現及其特點：2006-2010年
第二節 銀行業操作風險管理的現狀與問題：2006-2010年
第三節 操作風險管理與危機後新巴塞爾協定Ⅱ框架的改革
第四節 危機後銀行監管的發展與操作風險管理的角色轉變
第十四章 銀行操作風險與逆周期監管
第一節 操作風險計量模型的周期特性
第二節 操作風險資本要求的周期特性及其影響
第三節 銀行業操作風險的逆周期監管與新巴塞爾協定Ⅲ
專欄三 影子銀行系統的現狀及金融監管綜述
附錄一 中國金融40人論壇簡介
附錄二 中國金融40人論壇組織架構與成員名單（2011年）
後記
