中國商業銀行操作風險數據問題研究

內容簡介

數據問題是困擾操作風險管理的重要問題。內部數據不足，外部數據有內生偏差，模型方法不同等都會導致結果差異，降低模型可信性。《中國商業銀行操作風險數據問題研究》針對外部數據規範性、小收集量進行分析，分析外部數據內生偏差，研究數據合併方法，針對小樣本、偏峰厚尾建立多種混合模型，提高數據質量，增強模型說服力，提高操作風險管理水平。

圖書目錄

第1章操作風險的研究背景

1．1 操作風險研究的意義

1．2 銀行監管、新巴塞爾協定與操作風險

1．3 本章小結

第2章操作風險概述

2．1 操作風險的定義

2．2 操作風險的分類

2．3 操作風險的研究和管理的階段

2．4 商業銀行操作風險的特點

2．5 操作風險與其他金融風險之間的關係

2．6 制約操作風險管理髮展的障礙

2．7 本章小結

第3章國際銀行業的操作風險損失數據

3．1 國際操作風險損失數據收集

3．2 操作風險損失的內部數據

3．3 操作風險損失的外部數據

3．4 操作風險引入外部數據的原因

3．5 操作風險損失外部數據的內生偏差

3．6 國際上對外部數據內生偏差的修正思路

3．7 本章小結

第4章建立中國銀行業操作風險損失外部資料庫

4．1 數據收集的必要性

4．2 中國商業銀行操作風險數據

4．3 中國學者的操作風險數據收集概況

4．4 操作風險數據收集過程

4．5 中國商業銀行操作損失外部資料庫的構建

4．6 外部數據下中國銀行業操作風險數據

4．7 本章小結

第5章外部數據度量中國商業銀行操作風險的樣本量研究

5．1 問題提出

5．2 假設前提

5．3 研究方法

5．4 實證分析

5．5 本章小結

第6章外部數據的內生偏差分析

6．1 操作風險的報告偏差分析

6．2 外部數據控制偏差分析

……

第7章常見的操作風險模型

第8章基於貝葉斯推斷的中國商業銀行內部欺詐分析

第9章基於外部數據尾部冪率轉換的混合數據操作風險估計

第10章基於混合數據的銀行操作風險參數混合模型分析

第11章基於同質性分析模型的操作風險分析

第12章隨機均勻森林的銀行操作風險影響因素分析

第13章加強操作風險數據管理的保障

第14章結論和政策建議

參考文獻

中國商業銀行操作風險數據問題研究

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