金融機構操作風險的度量及實證研究

內容簡介

　　《金融機構操作風險的度量及實證研究》共分七章。一、二章交待了研究背景、各國監管部門針對操作風險出台的相關規定、研究意義、技術路線、創新點，並對國內外業界和學界度量操作風險的研究現狀進行比較。第三章對比三類主體金融機構的操作風險暴露和特徵，得到了金融機構面臨的操作風險在本質上是相同的結論。第四章用損失分布法來度量操作風險，藉助於WinBUGS軟體採用馬爾科夫鏈蒙特卡羅模擬方法來解決小樣本問題。第五章用變點理論對閾值位置進行定位以準確獲取閾值。第六章利用以貝葉斯馬爾科夫鏈蒙特卡羅模擬方法為基礎構建的Buhlmann－Straub模型，得到每家金融機構下一年信度風險暴露量的無偏估計。第七章總結了研究結論，並提出政策建議及未來方向。

圖書目錄

1 引言

1．1 操作風險的危害、各國的重視與對其進行度量的意義

1．1．1 三類金融機構近年發生的操作風險大案

1．1．2 國內外對操作風險監管的重視

1．1．3 操作風險度量在風險管理中的重要意義

1．2 研究內容與技術路線

1．3 研究方法

1．4 貢獻與創新

1．4．1 對三類金融機構操作風險本質的探討

1．4．2 對損失分布法中小樣本問題的修正

1．4．3 對POT模型中閾值確定問題的修正

1．4．4 用信度模型解決內、外部數據混合問題及預測單個金融機構次年的損失量

1．5 小結

2 文獻綜述

2．1 操作風險概念性的文獻綜述

2．1．1 三類金融機構風險劃分的文獻綜述

2．1．2 操作風險危害性的文獻綜述

2．1．3 操作風險界定和影響因素的文獻綜述

2．2 國內外金融機構操作風險度量現狀的評述

2．3 定性度量方法概述

2．3．1 關鍵風險指標法

2．3．2 基於內部控制的自我評估法

2．3．3 流程分析法

2．3．4 情景分析法

2．3．5 繪製風險圖法

2．4 定量度量方法概述

2．4．1 兩大類度量模型評述

2．4．2 自上而下度量方法及評述

2．5 度量方法之數理統計法對損失數據要求的評述

2．6 度量方法之簡單合併整個行業損失數據的文獻回顧與評述

2．6．1 巴塞爾委員會提出的三類度量方法

2．6．2 損失分布法的文獻回顧與評述

2．6．3 極值理論法的文獻回顧與評述

2．6．4 其他模型的文獻回顧

2．7 度量方法之將外部損失數據處理再合併的文獻回顧與評述

金融機構操作風險的度量及實證研究

基本介紹

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