《微觀審慎和巨觀審慎結合視角下的風險管理研究》是2018年3月人民出版社出版的圖書，作者是史永奮。
基本介紹
- 中文名：微觀審慎和巨觀審慎結合視角下的風險管理研究
- 作者：史永奮
- 出版社：人民出版社
- 出版時間：2018年3月
- 定價：58 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787010190044
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書系統研究了整合風險管理與系統管理問題。在微觀審慎視角下，給出商業銀行的信用風險、市場風險和操作風險的整合風險管理方法，並以信用風險為例給出了商業銀行信貸的動態管理策略；在巨觀審慎視角下，構建了系統風險的預警模型，研究了系統性風險的傳染機制、傳染過程及度量方法，以中國金融市場為例進行系統的實證模擬分析，同時給出巨觀審慎監管中系統重要性金融機構的評估方法。
本書可以作為高等院校金融學、金融工程、風險管理等相關專業高年級學生和研究生的風險管理教材， 也可以作為實際風險管理者的參考書。
圖書目錄
前 言1
緒 論1
第一節 微觀審慎和巨觀審慎相結合的監管框架…1
第二節 研究方法7
第三節 研究意義14
整合風險管理篇
第一章 整合風險管理技術:Copula理論與方法23
第一節 Copula函式的定義及常用Copula函式…23
第二節 Copula函式的估計方法…33
第三節 Copula函式的檢驗方法…39
第四節 Copula函式的模擬算法…41
第二章 商業銀行的風險識別與度量46
第一節 商業銀行風險識別46
第二節 信用風險及其度量方法…47
第三節 市場風險及其度量方法…55
第四節 操作風險及其度量方法… 70
第三章 商業銀行的整合風險度量———基於14家上市銀行的實證研究……83
第一節 整合風險度量的內涵和研究方法83
第二節 常用的整合風險度量方法86
第三節 整合風險的Copula-VaR方法及分散化效應……89
第四節 整合風險的實證分析91
第四章 商業銀行風險的動態管理策略 ———以信用風險為例104
第一節 信用等級轉移矩陣105
第二節 基於信用等級轉移矩陣的企業貸款收益率和損失率……106
第三節 動態均值-CVaR最佳化模型 ……108
第四節 實證分析112
