《基於巨觀審慎監管的我國銀行業壓力測試研究》是依託湖南大學，由彭建剛擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於巨觀審慎監管的我國銀行業壓力測試研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：彭建剛
- 依託單位：湖南大學
中文摘要,結題摘要,
中文摘要
最近發生的國際金融危機表明，系統性風險防範應成為銀行業監管的最重要工作目標。巨觀審慎監管強調從金融系統整體對風險實施監管和控制。基於巨觀審慎監管的壓力測試是新型銀行業監管制度和自律性風險管理機制的核心內容。本項目根據巨觀審慎監管和實施巴塞爾新資本協定的要求，立足於中國銀行業的特點及其經營環境，依託現代金融學前沿理論和數學模型方法，在提出和論證我國巨觀壓力測試原理的基礎上，通過構建巨觀衝擊因子模型、信用風險壓力測試模型和流動性風險壓力測試模型，並綜合分析經濟資本順周期效應、銀行間風險傳染效應、銀行體系與巨觀經濟間的反饋效應，研究並設計具有可操作性的巨觀壓力測試系統，建立銀行業防範系統性風險的預警體系，為巨觀審慎監管提出政策建議，為商業銀行新型自律性風險管理提供科學方法。
結題摘要
巨觀壓力測試作為分析系統性金融風險的重要手段，是實施銀行業巨觀審慎管理的重要分析工具。項目組研究並提出了適用於我國銀行業巨觀壓力測試方法體系，用以評估巨觀經濟變化對商業銀行信貸資產和資金流動性的影響，實現系統性風險的預警。鞏埋為了防範系統性風險，巨觀壓力測試應重點考慮金融業的順周期效應、金融機構的資產相關性和系統性金融風險的內生性因素。項目組在研究我國金融業巨觀審慎管理制度基本框架的基礎上，從防範系統性風險的視角，付嬸陵合理選取符合我國國情的巨觀沖院轎棵擊因子，構造合乎邏輯的風險傳導機制和合適的壓力測試情景，構造銀行間風險傳染的內生模型用於測度風險的傳遞和放大效應。項目組提出的基於經濟資本原理和行業相樂淚厚關性的銀行業信用風險巨觀壓力測試方法燥危嚷、基於CPV模型改進的銀行業信用風險巨觀壓力測試方法、基於巨觀經濟因子衝擊的銀行業流動性壓力測試方法、基於系燥企良巴統整體性和夏普利值的系統重要性銀行評估方法和巨觀審慎監管框架下銀行業蘭市拘故系統性風險傳染測度方法，綜合考慮了銀行業機構經濟資本的順周期效應、銀行間風險的傳染效應、銀行體系與巨觀經濟間的反饋效應，可操作性強，為我國銀行業巨觀審慎監管和巨觀壓力測試提供了相關理論基礎、實用模型和運用方法。
