系統性金融風險與巨觀審慎監管研究

內容簡介

本書匯集了近年來作者在我國系統性金融風險與巨觀審慎監管研究領域的研究成果，主要研究系統性金融風險的內生性機制，從系統性金融風險的產生原因、表現特徵、積累擴散機制三個方面對金融風險的動態演變過程和金融周期進行刻畫和解釋；通過選取風險指標，採用多種先進、適用的經濟計量方法對我國金融系統的脆弱性、壓力性及穩定性進行研究，同時採用動態計量模型和方法分部門研究金融風險的動態變化及相互關係；通過構建我國金融狀況指數以有效地反映我國金融體系運行狀況，並利用基於分層狄利克雷混合過程的無限狀態隱含馬爾可夫區制（MS-IHMM- HDPM）模型研究金融狀況指數的區制效應，揭示我國金融狀況的長期趨勢與周期波動；最後通過巨觀審慎監管研究，為金融監管政策的制定提供參考，確保金融體系有能力抵禦巨觀經濟衝擊並阻止金融風險向實體經濟溢出。

圖書目錄

第1章緒論

第2章文獻綜述及研究進展

第3章系統性金融風險研究——金融不穩定的視角

第4章系統性金融風險的生成演化機制研究

第5章金融脆弱性和金融壓力性研究

第6章不確定性衝擊下的利率傳導機制研究

第7章銀行體系的金融風險研究

第8章外匯市場的金融風險研究

第9章資本市場的金融風險研究

第10章系統重要性金融機構研究

第11章國外衝擊對我國系統性金融風險的影響研究

第12章我國金融市場間風險傳染研究

第13章我國金融狀況指數構建及貨幣市場穩定性研究

第14章我國金融狀況估計及趨勢周期分解

第15章巨觀審慎監管研究

第16章研究總結

參考文獻

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基本介紹

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