中國金融體系系統性風險研究

內容簡介

　　儘管已有部分學者對我國金融體系系統性風險的度量和管理問題進行了研究，但仍存在一些尚無定論的問題。隨著我國利率市場化進程的加快，金融體系規模不斷發展壯大。金融機構業務日益多樣化和複雜化，外部衝擊對我國金融系統的影響和我國金融體系內生性風險都會加劇我國金融體系的不穩定性。因此．對我國金融體系系統性風險的度量、系統重要性金融機構範圍的動態識別機制、逆周期資本政策錨定指標選擇等問題進行深入分析，具有重要的理論意義和現實意義。

　　《中國金融體系系統性風險研究》對金融體系系統性風險的內涵進行了深入考察，對巨觀性、內生性、外部性和傳染性等特徵及其表現進行了分析，對其成因和傳導機制進行了剖析，基於CoVaR和MES方法對我國上市金融機構的系統性風險溢出效應進行了度量和分析，基於指標法對我國上市銀行的系統重要性進行了測度；在使用主成分分析法對我國金融體系脆弱性進行測度的基礎上，使用信號提取法來實證考察了我國逆周期緩衝資本調整指標的選擇問題。

圖書目錄

1 導言

1.1 本書的主要目的

1.2 本書的結構安排

1.3 本書的主要創新點

2 金融體系系統性風險及特徵

2.1 金融體系系統性風險

2.2 系統性風險的特徵

2.3 系統性風險的成因

2.4 系統性風險的傳導機制

2.5 本章小結

3 金融體系系統性風險的巨觀審慎管理

3.1 巴塞爾協定Ⅲ的基本思想

3.2 《商業銀行資本管理辦法》

3.3 監管改革對我國商業銀行的影響

3.4 巨觀審慎管理的主要工具

3.5 巨觀審慎政策與貨幣政策和財政政策的協調配合

3.6 本章小結

4 中國金融體系系統性風險分析

4.1 我國金融體系發展現狀

4.2 我國金融體系系統性風險的演變

4.3 金融體系系統性風險度量方法

4.4 我國上市金融機構系統性風險溢出效應實證分析

4.5 本章小結

5 中國金融機構系統重要性度量研究

5.1 系統重要性金融機構及監管必要性

5.2 系統重要性金融機構的劃分標準和識別方法

5.3 我國上市銀行的系統重要性度量

5.4 本章小結

6 中國逆周期緩衝資本調整指標研究

6.1 引言

6.2 問題提出

6.3 研究設計

6.4 實證分析

6.5 本章小結

參考文獻

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基本介紹

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