《金融網路視角下的銀行業系統性風險研究》是2018年經濟科學出版社出版的圖書，作者是陳少煒。
基本介紹
- 中文名：金融網路視角下的銀行業系統性風險研究
- 作者：陳少煒
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2018年4月1日
- ISBN：9787514185850
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《金融網路視角下的銀行業系統性風險研究》基於複雜網路理論，從金融網路的視角出發，對銀行業系統性風險進行了研究。第一章為相關研究及理論綜述。第二章為銀行體系的網路模型構建及分析。第三章為銀行網路的“系統重要性銀行”分析。第四章為銀行業系統性風險的評價——基於銀行網路模型的分析。第五章為銀行網路結構與系統性風險的動態關係分析。第六章為銀行業系統性風險監管防範的政策建議。
圖書目錄
緒論
第一章 相關研究及理論綜述
第一節 相關研究綜述
一、系統性風險的國內外研究現狀
二、金融網路的國內外研究現狀
三、銀行網路系統性風險的國內外研究現狀
第二節 金融網路相關理論
一、網路的定義及相關概念
二、金融網路的統計性質
三、金融網路的巨觀拓撲結構
第三節 銀行業系統性風險相關理論
一、銀行業系統性風險的概念
二、銀行業系統性風險的特徵與分類
三、銀行業系統性風險的生成與傳染
第四節 本章小結
第二章 銀行體系的網路模型構建及分析
第一節 國外部分經濟體的銀行網路結構概述
第二節 中國銀行系統網路模型的構建
一、中國銀行系統的發展現狀
二、數據
三、方法
四、中國銀行網路的構建
第三節 中國銀行網路的統計性質分析
一、節點的度分布
二、聚類係數
三、中心度
四、其他統計性質
第四節 本章小結
第三章 銀行網路的“系統重要性銀行”分析
第一節 銀行機構的系統重要性程度分析
一、ACoVaR
二、SRI
三、變數選取和數據描述
四、實證結果
第二節 銀行機構系統重要性程度的影響因素分析
一、模型介紹
二、變數選取和數據描述
三、模型構建與實證分析
第三節 結論及政策建議
第四章 銀行業系統性風險的評價——基於銀行網路模型的分析
第一節 銀行網路的系統性風險評估方法
一、系統性風險的銀行網路模型構建
二、銀行資產風險評估方法
第二節 銀行網路的系統性風險評估分析
一、數據
二、系統性風險分析：現狀
三、資產相關性及銀行間債權債務關係的作用
四、系統性風險分析：壓力測試
第三節 結論及政策含義
第五章 銀行網路結構與系統性風險的動態關係分析
第一節 銀行體系的網路模型及衝擊傳導機制
一、銀行體系的網路模型構建
二、基於資產負債表的衝擊傳導機制
第二節 銀行網路結構影響系統性風險的模擬仿真分析
一、銀行網路規模與系統性風險
二、銀行網路節點與系統性風險
三、銀行網路連通度與系統性風險
第三節 本章小結
第六章 銀行業系統性風險監管防範的政策建議
第一節 引言
第二節 部分已開發國家的銀行業監管經驗借鑑
一、相關國家的銀行業監管體系
二、次債危機後相關國家的金融改革措施
第三節 基於微觀主體行為的監管
一、資本要求
二、流動性要求
三、槓桿率要求
第四節 基於巨觀網路結構的調控
一、加強對系統性經濟衝擊的防範
二、加強對系統重要性銀行機構的監管
三、控制銀行網路的傳染渠道
四、改變銀行網路的拓撲結構
第五節 其他監管政策建議
一、央行的“最後貸款人”角色
二、積極完善金融監管體系
三、建立健全制度環境建設
第六節 本章小結
附表1 2008年樣本銀行資產及負債相關數據
附表2 2011年樣本銀行資產及負債相關數據
附表3 2014年樣本銀行資產及負債相關數據
附表4 2008年中國樣本銀行網路的銀行間債權債務矩陣
附表5 2011年中國樣本銀行網路的銀行間債權債務矩陣
附表6 2014年中國樣本銀行網路的銀行間債權債務矩陣
附表7 2008-2014年中國上市銀行系統風險貢獻度及排名
附表8 解釋變數的相關性分析
附表9 銀行系統重要性的影響因素回歸分析結果
參考文獻
後記
作者簡介
陳少煒，男，1987年生，陝西商洛人，2013年8月—2014年7月在新加坡國立大學做聯合培養，2015年畢業於四川大學經濟學院，獲經濟學博士學位。目前就職於西安財經學院經濟學院金融學部，任講師。其主持及參與各類項目十餘項，在《經濟學家》《經濟問題》《國際經貿探索》等核心期刊上發表了多篇論文，主要研究興趣為巨觀經濟、金融理論與實踐、複雜網路及其套用。
