《網路輿情影響下的金融系統性風險測度與預警》是一本2022年經濟管理出版社出版的圖書，作者是歐陽資生。
基本介紹
- 書名：網路輿情影響下的金融系統性風險測度與預警
- 作者：歐陽資生
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2022年4月
- 頁數：276 頁
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509683781
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
在網路輿情對金融系統性的影響方面，首先藉助投資者“有限關注”“過度自信”等理論分析網路輿情影響下投資者行為和投資者情緒對金融系統性風險的影響機理。其次以2015年1月到2018年12月東方財富網上45家金融機構發帖信息為研究載體，構建“投資者關注度”“投資者情緒”和“投資者意見分歧”三個網路輿情指標；使用DCC-GARCH模型估計廣義CoVaR，作為度量金融機構的系統性風險指標。為分析網路輿情對金融系統性風險的影響，構建廣義矩估計動態面板模型，研究網路輿情對金融系統性風險長期的影響效應：構建面板向量自回歸模型，運用脈衝回響函式分析網路輿情對金融系統性風險的短期衝擊效應。研究表明，投資者關注度對系統性風險具有影響，且關注度越高，金融系統性風險水平越高：投資者情緒對金融系統性風險的影響具有非對稱性，並且投資者積極情緒較之消極情緒對金融系統性風險的影響更大；投資者意見分歧越大，金融系統性風險水平越高。
作者簡介
歐陽資生，1967年生，經濟學博士，湖南師範大學商學院教授，二級教授、博士生導師。
目錄
第一章 緒論
第一節 選題背景及意義
第二節 文獻綜述
一、金融系統性風險的界定
二、金融系統性風險度量方法研究
三、系統重要性金融機構的相關研究
四、金融系統性風險的傳導效應研究
五、金融系統性風險的預警與防控研究
六、網路輿情度量方法研究
七、網路輿情與金融系統性風險關係研究
八、文獻述評
第三節 研究內容
第四節 研究方法
第五節 創新點
第二章 幾種典型的金融系統性風險度量方法比較研究
第一節 引言
第二節 幾種金融系統性風險測度方法比較
一、邊際期望損失（MES）
二、SRISK
三、條件在險值（CoVaR）
四、金融巨災風險指標（CATFIN）
五、中國CISS指數
第三節 中國上市金融機構金融系統性風險比較的實證分析
一、數據的選取與描述性統計
二、金融系統性風險整體測度
三、金融系統性風險分行業測度研究
第四節 研究小結
……
第三章 基於廣義CoVaR模型的系統重要性金融機構的風險溢出效應研究
第四章 網路輿情指標的構建
第五章 網路輿情對金融系統性風險的影響研究
第六章 新冠肺炎疫情、網路輿情與金融系統性風險的關聯研究
第七章 媒體報導、經濟政策不確定性與金融系統性風險關聯研究
第八章 複雜網路與金融系統性風險傳染效應的理論分析
第九章 嵌入網路輿情指數的中國金融機構系統性風險傳染效應研究
第十章 有向網路視角下金融系統性風險預警和免疫策略研究
第十一章 嵌入網路輿情指數的中國金融系統性風險預警研究——基於LSTM深度神經網路模型
第十二章 網路輿情影響下金融系統性風險應對措施及長效機制
參考文獻
後記
