基於情景分析的系統性金融風險監測預警

內容簡介

　　中國金融體系服務實體經濟發展，其是否穩定對適應中國經濟新常態及推動供給側結構性改革尤為重要。經濟全球化及中國經濟轉速換擋階段，以房地產泡沫、地方政府債務危機、影子銀行風險等為代表的金融脆弱性因素給中國金融體系的穩定性帶來了巨大衝擊，如何客觀分析監測及有效預警化解此類的系統性金融風險，是《基於情景分析的系統性金融風險監測預警》研究的目標及意義。對此，《基於情景分析的系統性金融風險監測預警》從歷史演變的視角進行闡述，在此需要特別指出與《基於情景分析的系統性金融風險監測預警》寫作相關的其他問題。

圖書目錄

第1章緒論

1．1 研究背景與意義

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意義

1．2 文獻綜述

1．2．1 系統性金融風險測度研究文獻

1．2．2 系統性金融風險預警研究文獻

1．2．3 系統性金融風險監測預警方法文獻

1．2．4 對現有文獻的評價

1．3 研究內容與思路

1．3．1 研究內容

1．3．2 研究思路

1．4 本書特色與創新

第2章系統性金融風險監測預警的基本理論

2．1 系統性金融風險相關概念的界定

2．1．1 風險界定及其內涵

2．1．2 金融風險界定及其內涵

2．1．3 系統性金融風險界定及其內涵

2．2 系統性金融風險的形成機制

2．2．1 系統性金融風險的演化路徑

2．2．2 系統性金融風險形成的市場影響

2．2．3 系統性金融風險形成的政策變動

2．3 納入情景的系統性金融風險監測與預警關聯分析

2．3．1 不同情景下系統性金融風險承壓分析

2．3．2 不同情景下系統性金融風險預警的差異

2．4 本章小結

第3章系統性金融風險的評價

3．1 系統性金融風險評價指標體系構建

3．1．1 指標體系構建的基本原則

3．1．2 指標體系的系統結構分析

3．1．3 指標體系的釋義

3．2 系統性金融風險評價模型的構建

3．2．1 評價模型構建的基本思路

3．2．2 指標權重係數確定的方法選擇

3．2．3 基於灰色關聯度的評價模型構建

3．3 中國系統性金融風險的評價

3．3．1 數據採集與預處理

3．3．2 指標權重係數的確定

3．3．3 系統性金融風險的評價結果分析

3．4 中國系統性金融風險的識別

3．4．1 風險識別的標準

3．4．2 系統性金融風險的識別結果分析

基於情景分析的系統性金融風險監測預警

基本介紹

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