《金融網路與金融傳染金融網路與風險傳染》是2020年10月中國金融出版社出版的圖書，作者是賈凱威，本書基於網路科學、經濟物理學與計量經濟學，構建金融網路模型與金融系統性風險預警系統。
基本介紹
- 中文名：金融網路與金融傳染金融網路與風險傳染
- 作者：賈凱威
- 出版社：中國金融出版社
- ISBN：9787522008097
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書基於網路科學、經濟物理學與計量經濟學，構建金融網路模型與金融系統性風險預警系統。
全書共分六章：第一章為緒論，圍繞問題提出、研究意義、研究現狀、研究內容、研究方法等展開論述；第二章簡要介紹了網路科學在經濟金融領域的主要套用，包括勞動力市場、買方/賣方網路、金融網路傳染、社會網路與投資決策、投資銀行與網路等；第三章基於CPI網路連通性對消費者價格指數感知偏差進行了研究，通過刻畫CPI網路聯通性的時變性，從網路結構的視角進一步定量的認識CPI感知偏差的原因與程度；第四章藉助金融網路的連通結構，解釋金融風險傳染機制；第五章基於我國金融上市公司2010年9月至2020年2月的周數據，利用DCC-MGARCH與Granger-Causality構建包含房地產部門的金融有向權重網路，基於最小有向樹分析了房地產市場發生不同程度衝擊時的風險傳染路徑，並採用門限自回歸模型實證檢驗了金融網路連通性的非線性自演化特徵；第六章總結全文，對加強金融網路建模與金融網路監控並進行系統性風險預警提出了政策建議。
圖書目錄
第1 章 緒論 1
1. 1 問題提出 1
1. 2 研究意義 2
1. 3 研究內容 2
1. 4 研究方法 3
第2 章 網路在經濟金融中的套用 4
2. 1 引言 4
2. 2 網路理論在經濟領域的套用 6
2. 3 網路理論在金融領域的套用 8
2. 3. 1 傳染 9
2. 3. 2 間接連通對傳染的影響 10
2. 3. 3 網路的形成 11
2. 3. 4 銀行間市場凍結 12
2. 4 社會網路與投資決策 13
2. 5 投資銀行與網路 15
2. 6 小微金融 16
2. 7 方法 17
2. 8 小結 20
第3 章 基於CPI 網路連通性的消費者價格指數感知偏差研究 21
3. 1 引言 21
3. 2 CPI 結構、 CPI 感知偏差與測度方法 22
3. 2. 1 CPI 結構 22
3. 2. 2 CPI 感知偏差 22
3. 2. 3 基於 DY 網路的 CPI 網路連通性測度方法 23
3. 3 中國 CIP 網路連通性測度實證研究 27
3. 3. 1 中國 CPI 及其各子指數的走勢分析 27
3. 3. 2 基於全樣本 VAR 模型及方差分解的 CPI 網路連通性測度 30
3. 3. 3 基於rolling - VAR - Variance Decomposition 的時變連通性測度 37
3. 4 小結 38
第4 章 網路連通性與股票市場金融風險傳染 39
4. 1 文獻綜述 40
4. 2 模型與方法 45
4. 2. 1 基於 aDCC - VAR - EGARCH 的股市時變相關性測度 45
4. 2. 2 基於Rolling - VAR 方差分解方法的金融網路時變連通性測度 48
4. 2. 3 分位數回歸模型 49
4. 3 金磚五國金融傳染時變性實證分析 50
4. 3. 1 樣本、 數據及描述性統計分析 50
4. 3. 2 變數平穩性檢驗 53
4. 3. 3 VAR - aDCC - EGARCH (1, 1) 模型的估計 54
4. 4 各國股市動態網路連通性測度 57
4. 5 美國與金磚五國股市傳染機制實證分析: 分位數回歸 64
4. 6 小結 69
第5 章 房地產金融化背景下金融部門網路連通性測度及風險傳染路徑研究 70
5. 1 引言與文獻綜述 70
5. 2 有向權重網路構建方法 75
5. 2. 1 基於 DCC - MGARCH 模型的動態相關係數 75
5. 2. 2 基於格蘭傑因果關係檢驗的方向確定 77
5. 3 樣本數據的獲取 78
5. 3. 1 數據說明 78
5. 3. 2 描述性統計分析 80
5. 4 我國金融系統的網路連通性測度 87
5. 4. 1 序列平穩性檢驗 87
5. 4. 2 DCC - MGARCH 模型的估計 88
5. 4. 3 基於格蘭傑因果關係及 DCC 的有向加權網路構建 93
5. 4. 4 網路結構分析 97
5. 4. 5 我國系統性金融風險的網路傳染路徑分析 107
5. 5 我國金融網路的動態演化特徵計量分析 109
5. 6 小結 112
第6 章 結論與政策建議 114
6. 1 結論 114
6. 2 政策建議 115
6. 2. 1 加強經濟與金融網路建模研究 115
6. 2. 2 對系統性金融風險進行網路建模與預警 116
參考文獻 118
