《金融關聯網路結構、演化及系統性風險研究》是2018年9月經濟科學出版社出版的圖書，作者是黃瑋強。
基本介紹
- 中文名：金融關聯網路結構、演化及系統性風險研究
- 作者：黃瑋強
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2018年9月
- 頁數：274 頁
- 定價：66 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787514195194
- 版次：1
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
複雜網路是研究自然界中存在的大量現實複雜系統的有力工具，具體方法是將系統中研究對象的元素抽象為節點，將元素之間的關係抽象為網路中的邊。從本質上看，金融市場是一個具有大量相互作用單元的典型的複雜系統。特別地，作為現代金融市場的重要組成部分，股票市場內部具有大量交易活躍的股票，股票價格波動之間存在複雜的線性或非線性關聯。近年來，複雜網路理論方法被越來越廣泛地用於研究股票市場複雜系統，股票關聯網路已經成為該領域的重要研究方向。一方面，股票價格波動關聯模式及其變化，直接影響股票投資組合風險及股票資產定價；另一方面，對於金融機構來說，其受到風險傳染而出現的經營困境甚至破產倒閉，是機構間各種關聯渠道相互交織和相互作用的結果，其最終將反映在上市金融機構的二級市場數據中，例如表現為股票價格的極端波動關聯，而這種關聯性又與金融系統性風險密切相關。因此，對股票關聯網路的建模分析，有利於深入挖掘大量股票及其之間複雜的相互關聯規律。這裡將一般性的股票關聯網路與基於股票關聯渠道而產生的金融機構關聯網路，統稱為金融關聯網路。
網路結構決定網路功能，並進而影響發生在網路上的動力學行為。
《金融關聯網路結構、演化及系統性風險研究》主要以我國股票市場為背景，利用線性相關及信息溢出（收益溢出、波動溢出及尾部風險溢出），較為全面地刻畫股票間的線性及非線性相互關係，在此基礎上構建金融關聯網路，深入分析關聯網路的靜態拓撲結構特徵及網路穩定性、關聯網路動態演化規律、關聯網路與金融機構風險傳染、關聯網路與系統性風險等問題。該研究立足於複雜網路理論方法，綜合利用金融學、金融計量學特別是金融時間序列模型等領域成果。研究拓展了複雜網路的套用研究範圍、豐富了已有的股票價格波動關聯及金融系統性風險研究範式，研究結果可為股票投資組合構建及風險管理、股票資產定價、金融機構風險傳染及系統性風險管理提供一定的理論及實證支持。
圖書目錄
第1章 緒論
1．1 研究背景及問題提出
1．1．1 研究背景
1．1．2 問題提出
1．2 國內外研究現狀及評述
1．2．1 複雜網路國內外研究現狀
1．2．2 金融關聯網路國內外研究現狀
1．2．3 網路視角下的金融系統性風險國內外研究現狀
1．2．4 相關研究的綜合評述
1．3 本書的研究內容及研究方法
1．3．1 研究內容
1．3．2 研究方法
1．4 本書結構安排
第2章 基礎理論
2．1 複雜網路理論與方法
2．1．1 複雜網路的研究歷程
2．1．2 複雜網路的表示方法
2．1．3 複雜網路的統計描述
2．1．4 網路模型
2．1．5 複雜網路的統計物理學方法
2．1．6 複雜網路的輔助分析軟體
2．2 金融關聯網路
2．2．1 有效市場
2．2．2 股票關在線上理
2．2．3 股票關聯度量方法
2．2．4 投資組合理論
2．2．5 股票關聯網路構建方法
2．3 金融系統性風險
2．3．1 定義及特徵
2．3．2 銀行系統性風險傳染
2．3．3 系統重要性金融機構監管
2．3．4 金融機構系統性風險貢獻度量方法
……
第3章 金融關聯網路拓撲結構研究
第4章 金融關聯網路動態演化研究
第5章 金融關聯網路與金融機構風險傳染
第6章 金融關聯網路與系統性風險
第7章 結論及展望
參考文獻
