《資產價格波動與系統性金融風險關係研究》是2013年4月天津社會科學院出版社出版的圖書，作者是溫博慧。
基本介紹
- 中文名：資產價格波動與系統性金融風險關係研究
- 作者：溫博慧
- 類別：金融投資
- 出版社：天津社會科學院出版社
- 出版時間：2013年4月
- 頁數：255 頁
- 定價：48 元
- 開本：16 開
- ISBN：9787806888865
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
金融支持作為經濟快速發展的重要保證，在促使中國經濟更深更廣地融人世界經濟的同時，也將經濟發展所面臨的系統性風險提升到前所未有的高度。華爾街金融海嘯以後，系統性金融風險問題業已成為當今經濟學研究的又一前沿領域。基於在後危機時代對歷次危機產生機理的理論反思，溫博慧的《資產價格波動與系統性金融風險關係研究》著眼於資產價格波動與系統性金融風險的關係，研究系統性金融風險的產生原因、傳導機制以及有效調控措施與預警機制等問題。《資產價格波動與系統性金融風險關係研究》試圖採取不同於新古典理論的研究範式，嘗試以劍橋增長公式為基礎，考慮存量與流量相結合的問題，建立表述資產價格波動與系統性金融風險關係的理論模型，並做出檢驗和預測。
圖書目錄
導言
一、本書內容結構安排
二、本書所採用的研究方法
三、本書的創新之處
第一章 揭開系統性金融風險的面紗
第一節 經濟史實中蘊含的信息與系統性金融風險問題的提出
一、經濟史實中蘊含的信息
二、系統性金融風險問題的提出
第二節 系統性金融風險的內涵釋義
一、以銀行為核心的界定
二、以金融市場為核心的界定
三、將銀行和金融市場綜合在一起的界定
四、本書對系統性金融風險的釋義
第三節 系統性金融風險與金融脆弱性、金融穩定、金融安全
一、系統性金融風險與金融脆弱性
二、系統性金融風險與金融穩定
三、系統性金融風險與金融安全
第二章 系統性金融風險產生原因與傳導機制
第一節 系統性金融風險產生原因
一、對系統性金融風險產生原因的傳統解釋
二、對傳統解釋的評價與資產價格波動對系統性金融風險的影響
第二節 資產價格波動與系統性金融風險的傳導
一、資產價格波動通過抵押品價值——信貸渠道影響系統性金融風險
二、資產價格波動通過資本金——信貸渠道影響系統性金融風險
三、資產價格波動通過流動性——信用渠道影響系統性金融風險
第三節對系統性金融風險傳導機制的綜合評價
第三章 資產價格波動與系統性金融風險關係存在的例證：國際視角
第一節 全球金融資產規模特徵分析
一、全球金融資產價值存量規模變化特徵
二、全球金融資產交易流量規模變化特徵
第二節 房地產價格波動與系統性金融風險——以美國和日本的金融危機為例
一、美國案例
二、日本案例
第三節 股票價格波動與系統性金融風險——以美國為例
第四節 金融衍生品是否能對資產價格波動起到救贖作用
一、股指期貨對股票價格波動風險的影響
二、外匯期貨對匯率波動風險的影響
第四章 系統性金融風險的測度：技術支撐還是總量模型
第一節 簡易累加下的指標分析與推定模型
一、指標經驗分析法
二、數理推定模型分析法
三、計量模型分析法
第二節 新古典巨觀加總理念下的模型及其邏輯缺陷
一、新古典巨觀加總理念下的模型成果
二、新古典巨觀加總理念中的邏輯缺陷
第三節 基於巨觀審慎原則研究的新進展
一、對系統關聯性的重視與對評價指標體系的最佳化
二、藉助微觀金融理論進行加總處理
三、單純依靠計量模型分析系統性金融風險
第四節 貨幣量值巨觀加總模式的重要意義
第五章 資產價格波動與系統性金融風險關係的理論模型框架
第一節 模型的基本假設基礎
一、信息不對稱
二、抵押、競爭和破產
第二節 封閉經濟環境中不包括政府部門的基本模型
一、家庭部門
二、非銀行企業部門
三、銀行部門
第三節 資產價格既定條件下模型的均衡與穩態解
一、模型的均衡
二、穩態
三、對資產價格既定條件下均衡穩態解的說明
第六章 資產價格波動衝擊下對理論模型的拓展
第一節 外生變數既定前提下資產價格波動對系統性金融風險的影響
一、無資本充足約束下的影響機制
二、資本充足約束下的影響機制
第二節 外生變數變化對模型穩態的影響和政策涵義
一、貸款利率變動
二、存款利率的變動
三、存款準備金率的變動
四、資產抵押率的變動
第七章 系統均衡穩定狀態的比率關係分析
第一節 系統均衡穩定狀態的貨幣量值比率關係分析
第二節 加入貨幣變數的系統均衡穩定狀態比率關係分析
第八章 資產價格波動影響下對系統性金融風險的監控
第一節 對調控系統性金融風險政策措施的重新審視
一、金融安全網
二、貨幣政策
三、財政政策調節系統性金融風險的作用機理和長期效用
四、企業破產重組
第二節 對資產價格波動的監控
一、沙堆試驗與資產價格波動的演化路徑分析
二、監控與預警框架技術核心的選擇
第九章 資產價格波動與貨幣信號作用：中國例證
第一節 M2與M1同比增長率之差對中國股票價格波動的信號作用
一、理論分析與研究假設
二、實證模型設計
三、實證結果與分析
第二節 後危機時代金磚四國股指波動中貨幣信號作用的演化與聯動
一、文獻綜述
二、數據選取與計量方法
三、實證結果與分析
第三節 M2與M1同比增長率之差對中國房地產價格波動的信號作用
一、研究假設
二、樣本選擇與實證模型設計
三、實證結果分析
第十章 中國資產價格波動的正反饋特徵
第一節 正反饋特徵的實證檢驗方法
一、經典R/S分析法檢驗步驟
二、重標方差分析法檢驗步驟
第二節 中國股票價格波動的正反饋特徵
一、數據選取與預處理
二、基本統計特徵分析
三、股票價格波動的赫斯特指數測算與正反饋效應判斷
第三節 中國房地產價格波動的正反饋特徵
一、數據選取與預處理
二、數據預處理後序列的基本統計特徵分析
三、房地產價格波動的赫斯特指數測算與正反饋效應判斷
第十一章 中國資產價格波動對經濟金融體系穩定性的影響
第一節 用於實證分析的向量自回歸模型
一、向量自回歸模型的一般形式
二、向量自回歸模型滯後長度選擇
三、脈衝回響與方差分解
第二節 中國資產價格波動對經濟金融體系的影響與產生系統性金融風險可能性的實證分析
一、資產價格波動對投資影響的實證分析
二、資產價格波動對企業部門利潤影響的實證分析
三、資產價格波動對銀行部門利潤影響的實證分析
四、資產價格波動對信貸規模影響的實證分析
第三節 外部調控措施對我國資產價格波動與系統性會融風險的影響
一、貨幣政策的調控影響
二、對財政政策影響效應的簡單分析
第四節 從金融市場價格波動角度對中國資產價格波動預警系統的構建
一、對中國股票價格波動監控與預警系統設計的模型選擇-
二、中國房地產價格波動監控與預警系統的模型選擇
三、對中國資產波動進行監測與預警的框架-
第十二章 結論與展望
參考文獻
