基於計算實驗方法的銀行系統性風險演化模型研究

《基於計算實驗方法的銀行系統性風險演化模型研究》是依託東南大學，由李守偉擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：基於計算實驗方法的銀行系統性風險演化模型研究
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：李守偉
• 依託單位：東南大學

中文摘要

本項目以複雜系統與複雜性科學的思想為指導，以計算實驗方法為主要工具，結合經濟學、複雜適應系統理論、複雜網路理論、計算機科學等學科理論與方法，對銀行系統演化進行情景建模，利用計算實驗方法參數可控、環境可調、反覆實驗等特點，研究銀行系統性風險演化規律。主要研究內容有：剖析銀行系統的複雜適應性，構建並實現銀行系統演化計算實驗模型；研究衝擊通過銀行間市場、共同衝擊、流動性和信息溢出等多渠道造成的銀行系統性風險演化特徵；分析分攤初始衝擊和違約衝擊兩種不同衝擊形式下銀行系統性風險演化特徵及其差異；研究銀行風險資產收益、風險偏好等主體行為以及銀行系統不同網路結構對銀行系統性風險影響；分析銀行系統性風險目標救助策略、銀行間救助策略和組合救助策略的效果及其差異。本項目的研究將為銀行系統性風險研究提供新的視角，具有較強的創新性，其研究成果對我國金融風險的管理具有現實的理論意義和良好的套用價值。

結題摘要

本項目以複雜系統與複雜性科學的思想為指導，以計算實驗方法為主要工具，結合經濟學、行為金融學、複雜網路理論、計算機科學等學科理論與方法，對銀行系統性風險展開研究。首先，構建了銀行系統演化計算實驗模型，研究了銀行系統演化特徵、系統性風險效應，以及模型核心因素對系統性風險影響機制。其次，基於信息溢出渠道，研究了隨機網路、小世界網路和無標度網路中銀行擠兌風險問題。再次，從資產規模、銀行節點度和債務透明度等角度，分析了銀行系統性風險救助策略。接著，提出了結合市場和資產負債表數據，研究銀行系統性風險損失分布的方法；並仿真分析了網路結構、違約機率和違約損失率對損失分布的影響。然後，基於不同類型金融機構為節點的網路結構，度量了金融危機前後我國銀行系統性風險；結合我國銀行業特徵提出了具有拆借偏好的銀行間市場網路構建方法，進而對銀行系統性風險進行定量分析。最後，從巨觀審慎和微觀審慎相結合的角度出發，基於支持向量機方法構建了我國銀行系統性風險預警模型。本項目對銀行系統性風險進行了系統和深入的研究，其研究成果對我國金融風險的管理具有現實的理論意義和良好的套用價值。