銀行業系統性風險預警與管理研究

內容簡介

　　《銀行業系統性風險預警與管理研究》概括了國內外銀行業在系統性風險預警和管理方面的現狀，闡述了系統性風險預警體系、指標和模型，分析了系統性風險管理的策略和方法及套期保值技術，詳細介紹了銀行業系統性風險形成機理的有關理論與監管方法，分析了我國銀行系統性風險存在的問題，並剖析其產生的原因。利用VAR模型對我國上市銀行系統性風險進行度量及實證檢驗，選取10家上市銀行的風險數據，測度我國銀行業系統性風險監控狀況。最後借鑑已開發國家商業銀行系統性風險防範的經驗，吸取對我國銀行有借鑑性的建議，以此促進我國銀行業的發展和有效地監控系統性風險，同時提出了我國銀行業監管的未來發展方向。

圖書目錄

第1章引言

1．1 選題意義和研究背景

1．2 國內外文獻綜述

1．3 本書的章節安排

1．4 研究方法與主要觀點及創新之處

第2章金融風險與金融監管

2．1 金融風險概述

2．2 銀行業主要風險

2．3 證券業主要風險

2．4 保險業主要風險

2．5 金融監管綜述

2．6 金融監管體制與監管模式

2．7 銀監會對銀行業的監管

2．8 證監會對證券業監管的主要內容

2．9 保監會對保險業監管的主要內容

2．10 金融監管的國際化

第3章金融風險預警模型與指標體系

3．1 金融風險預警系統與相關模型

3．2 國外金融風險預警經驗與教訓

3．3 我國金融風險預警體系

3．4 構建我國銀行業系統性風險預警模型

第4章銀行業風險管理策略與方法

4．1 銀行業風險管理概述

4．2 銀行業風險分類標準與種類

4．3 風險管理流程與監控措施

4．4 系統性風險的管理策略

4．5 操作風險監控方法

4．6 銀行資產與表外業務的風險點

4．7 信貸風險防範對策

4．8 我國銀行業的風險監控措施

4．9 套期保值技術維護金融安全

第5章銀行業系統性風險形成機理與預警模型及監測方法

5．1 銀行業系統性風險概念與預警體系的內涵

5．2 銀行業系統性風險形成機理的相關理論

5．3 銀行業系統性風險的預警測度方法

5．4 銀行業系統性風險預警模型創建與監測法

5．5 Markowits風險資產組合理論與CAMP模型法

第6章我國銀行業系統性風險防範現狀及存在的問題

6．1 我國銀行業系統性風險防範的發展歷程

6．2 我國銀行業系統性風險防範的現狀

6．3 我國銀行業系統性風險防範進程中存在的問題

第7章我國銀行業系統性風險的實證分析

銀行業系統性風險預警與管理研究

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