巨觀審慎視角下商業銀行流動性風險監管研究

《巨觀審慎視角下商業銀行流動性風險監管研究》是梁楓創作的管理學著作，首次出版於2017年5月。

該書主要基於巨觀審慎監管視角，對中國商業銀行流動性風險監管的相關問題展開研究，並從健全法律制度環境、完善存款保險制度、加強支付清算體系建設、發展多層次金融市場以及加強人才培育等方面提出了最佳化和改善流動性風險巨觀審慎監管環境的建議。

基本介紹

• 作品名稱：巨觀審慎視角下商業銀行流動性風險監管研究
• 作者：梁楓
• 首版時間：2017年5月
• 字數：236千字
• 類別：管理學著作

內容簡介

該書首先對商業銀行巨觀審慎監管進行了理論剖析，接著從巨觀審慎監管視角總結了流動性風險監管國際經驗，分析了中國銀行業流動性風險監管的不足，並通過實證分析探討了流動性風險監管與巨觀審慎監管之間的關係，在此基礎上提出了流動性風險巨觀審慎監管體系的構建思路，從時間與空間兩大維度探討了流動性風險巨觀審慎監管的策略取向，並闡述了加強流動性風險巨觀審慎監管制度環境保障的途徑。

作品目錄

第1章 緒論	第2章 商業銀行流動性風險巨觀審慎監管的理論剖析
1.1 研究背景與研究意義 1.2 國內外研究文獻綜述 1.3 問題的提出與本書的研究視角 1.4 研究思路與方法 1.5 本書的創新點	2.1 商業銀行流動性風險的闡釋 2.2 商業銀行流動性風險巨觀審慎監管的闡釋 2.3 商業銀行流動性風險巨觀審慎監管的必要性與可行性 2.4 商業銀行流動性風險巨觀審慎監管的經濟學理論基礎 2.5 小結
第3章 《巴塞爾協定Ⅲ》流動性風險新監管框架	第4章 巨觀審慎視角下流動性風險監管的國際經驗與借鑑
3.1 巴塞爾委員會關於流動性風險監管的演進 3.2 《巴塞爾協定Ⅲ》流動性風險新監管框架 3.3 巨觀審慎視角下流動性風險新監管框架的特點 3.4 小結	4.1 國際銀行業流動性風險監管的歷史追溯 4.2 巨觀審慎視角下美國商業銀行流動性風險監管實踐 4.3 巨觀審慎視角下英國商業銀行流動性風險監管實踐 4.4 巨觀審慎視角下歐盟商業銀行流動性風險監管實踐 4.5 巨觀審慎視角下國際銀行業流動性風險監管的經驗借鑑 4.6 小結
第5章 巨觀審慎視角下中國商業銀行流動性風險監管現狀探析	第6章 中國商業銀行流動性風險巨觀審慎監管的實證分析
5.1 巨觀審慎視角下中國流動性風險監管的發展歷程及現行監管框架 5.2 中國商業銀行流動性風險的現實狀況分析 5.3 巨觀審慎視角下中國商業銀行流動性風險監管評價 5.4 小結	6.1 相關研究文獻梳理 6.2 指標的選取與實證模型的構建 6.3 實證檢驗與結果分析 6.4 小結
第7章 中國商業銀行流動性風險巨觀審慎監管體系的構建	第8章 中國商業銀行流動性風險巨觀審慎監管的策略取向
7.1 商業銀行流動性風險巨觀審慎監管框架 7.2 商業銀行流動性風險巨觀審慎監管工具 7.3 商業銀行流動性風險巨觀壓力測試 7.4 商業銀行流動性風險預警與危機處理機制 7.5 商業銀行流動性風險巨觀審慎監管協調機制 7.6 小結	8.1 商業銀行流動性風險巨觀審慎監管的兩大支柱 8.2 基於時間維度的商業銀行流動性風險逆周期監管機制構建 8.3 基於空間維度的商業銀行流動性風險巨觀審慎監管策略 8.4 小結
第9章 中國商業銀行流動性風險巨觀審慎監管的制度環境保障	第10章總結與展望
9.1 健全流動性風險巨觀審慎監管的法律制度環境 9.2 完善存款保險制度 9.3 加強支付清算體系的建設 9.4 發展多層次的金融市場 9.5 加強高素質風險管理人才的培育 9.6 小結	10.1 全書回顧與總結 10.2 研究展望

創作背景

流動性風險是商業銀行面臨的主要風險之一，不僅對商業銀行來說是“致命的風險”，對整個金融體系甚至實體經濟也具有強大的破壞衝擊力。由於流動性風險的影響因素較多，形成機制較為複雜，不確定性較強，資本充足、風險管理狀況良好的商業銀行也可能出現流動性危機，這給其監管帶來很大的難度和挑戰。美國次貸危機中，大量銀行由於流動性不足而陷入困境，當次貸危機演變成全球金融危機，更多的銀行在流動性衝擊下破產倒閉，造成了巨大損失。金融危機深刻揭示出各國金融體系存在巨大的流動性風險隱患以及各國金融監管體系在流動性風險監管中存在較大缺陷。流動性風險監管逐漸成為危機後各國金融監管改革的重要內容之一，同時也成為理論界關注的重要研究課題。基於此，《巨觀審慎視角下商業銀行流動性風險監管研究》對這一主題展開了研究。

作品思想

該書的研究表明，流動性風險監管與巨觀審慎監管效果之間存在動態的相互促進關係，從巨觀審慎視角研究流動性風險監管具有現實可行性。從中國現有的金融監管框架出發，商業銀行流動性風險巨觀審慎監管採取由中央銀行作為流動性風險巨觀審慎監管主體並履行巨觀審慎監管職能的模式較為適宜。在流動性風險巨觀審慎監管體系中，還應關注監管工具、巨觀壓力測試、風險預警與危機處理以及監管協調等問題。流動性風險巨觀審慎監管的策略可以從時間維度與空間維度兩個層面展開。從時間維度來看，構建逆周期流動性風險監管機制有利於增加銀行體系的穩定性，降低商業銀行流動性風險順周期性的不利影響。從空間維度來看，實施流動性風險差別監管、適當擴大流動性風險監管範圍以及防止流動性風險跨境傳導的策略，有助於防止流動性風險在金融體系蔓延，改善流動性風險的監管效果。制度環境的保障對於流動性風險巨觀審慎監管順利實施亦頗為重要，該書認為應該從健全法律制度環境、完善存款保險制度、加強支付清算體系建設、發展多層次金融市場以及加強高素質風險管理人才的培育等方面加強與完善流動性風險巨觀審慎監管的制度環境建設。

出版信息

書名	出版時間	出版社	ISBN
《巨觀審慎視角下商業銀行流動性風險監管研究》	2017年5月	山西經濟出版社	978-7-5577-0178-9