《巨觀審慎視角的流動性管理研究》是2012年經濟科學出版社出版的圖書，作者是中國人民銀行營業管理部課題組。
基本介紹
- 書名：巨觀審慎視角的流動性管理研究
- 作者：中國人民銀行營業管理部課題組
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2012-02-01
內容簡介,目錄,
內容簡介
由次貸危機引發的全球金融危機使人們認識到傳統微觀審慎政策和單一目標貨幣政策存在嚴重不足，金融體系的順周期性可能導致經濟金融失衡問題，因此有必要採取逆周期、覆蓋整個金融體系的巨觀審慎政策。我國“十二五”規劃也提出“構建逆周期的金融巨觀審慎管理制度框架”政策目標，研究如何在巨觀審慎視角下加強流動性管理，對於實現巨觀審慎政策目標具有重要理論和現實意義。《巨觀審慎視角的流動性管理研究》對巨觀審慎視角下的流動性管理問題，進行了深入研究。
《巨觀審慎視角的流動性管理研究》圍繞以下邏輯主線展開：如何界定巨觀審慎視角下的流動性管理，它與傳統的流動性管理在政策目標、管理方式和工具等方面有何差異？巨觀審慎政策理論框架是如何演進？本次國際危機以來，巨觀審慎管理在國際範圍內是如何實施的？巨觀審慎流動性管理政策能否改善社會福利，巨觀審慎視角下的流動性管理在我國有多大的政策實施空間？實現巨觀審慎流動性管理需要有效的政策工具支持，當前流動性管理工具對巨觀流動性管理效果如何，能否通過銀行信貸調節巨觀流動性？本次金融危機以來，我國如何實施巨觀審慎管理政策？當前主要經濟體在巨觀流動性管理方面有哪些成功的經驗和做法？通過上述理論分析、實證分析、比較分析，對完善我國巨觀審慎視角下的流動性管理提出政策建議。《巨觀審慎視角的流動性管理研究》主要分八章。
目錄
第1章 引言
1.1 全球金融危機與巨觀審慎政策
1.2 巨觀審慎視角下的流動性內涵
1.2.1 流動性的定義
1.2.2 巨觀審慎政策與巨觀流動性
1.2.3 巨觀審慎視角下的流動性管理內涵
1.3 巨觀審慎視角下流動性管理的意義
第2章 巨觀審慎政策理論及其進展
2.1 巨觀審慎政策的演進
2.2 巨觀審慎政策背景與理論內涵
2.2.1 金融體系的順周期性顯著放大了市場波動
2.2.2 金融創新和高度槓桿化增加了系統性風險
2.2.3 激勵扭曲鼓勵了過度風險承擔，金融市場同質發展削弱了抗風險能力
2.3 巨觀審慎政策框架
2.3.1 巨觀審慎政策與微觀監管的關係
2.3.2 巨觀審慎政策與傳統貨幣政策的關係
2.3.3 中央銀行在巨觀審慎政策中發揮主導性作用
第3章 巨觀審慎政策實踐：管理工具及操作措施
3.1 逆周期系統性風險防範工具的理論與國際實踐
3.1.1 逆周期資本緩衝機制
3.1.2 動態和前瞻性撥備制度
3.1.3 會計準則及公允價值會計方法改革
3.1.4 逆周期激勵監管機制
3.1.5 逆周期槓桿率調節措施
3.1.6 風險預警及壓力測試
3.2 系統重要性金融機構的監管措施
3.2.1 基於指標的衡量方法（Indicator-based Measurement Approach）
3.2.2 監管判斷（Supervisory Judgement）
3.2.3 確定全球系統重要性銀行（G-SIBs）名單
3.2.4 運用分檔法（Bucketing Approach）確定G-SIBs附加資本要求
3.2.5 定期審查和完善
3.2.6 實施進度安排
3.3 《巴塞爾資本協定Ⅲ》的資本監管措施
3.3.1 提高銀行資本基礎的質量、一致性和透明度
3.3.2 擴大資本框架的風險覆蓋面
3.3.3 引入槓桿率，補充風險資本要求
3.3.4 建立全球流動性指標，降低流動性風險
第4章 巨觀流動性管理與社會福利：巨觀審慎的視角
4.1 有關流動性的理論分析
4.1.1 流動性偏好理論
4.1.2 流動性過剩理論
4.1.3 流動性黑洞理論
4.2 巨觀流動性、經濟成長與經濟波動
4.2.1 變數和指標選取
第5章 我國巨觀流動性管理效果的實證分析
第6章 全球金融危機以來我國巨觀審慎政策措施及其影響
第7章 巨觀流動性管理的國際經驗
第8章 巨觀審慎視角下流動性管理的政策建議
附錄1 中國的“影子銀行”運行模式研究——基於銀信合作視角
附錄2 我國貨幣市場流動性管理的解析與展望——參與者視角的分析
附錄3 中國的跨境套利資金流動研究
