銀行巨觀審慎監管的基礎理論研究

主要內容

在金融危機後的金融監管改革中，巨觀審慎監管是最核心的內容之一。與微觀審慎監管針對金融機構個體風險不同，巨觀審慎監管針對系統性風險。但目前對系統性風險的內涵、起源、表現形式和計量方法等的理論和實證研究還處於非常初步的階段。在這種情況下，“巨觀審慎監管針對金融系統的風險”的含義就不清楚，一定意義上甚至是同義反覆。隨著巨觀審慎監管實踐的豐富，相關基礎理論和實證研究急需加強。謝平等編著的《銀行巨觀審慎監管的基礎理論研究》將致力於這一目標。

作者簡介

謝平，現任中國投資公司副總經理。中國金融四十人論壇顧問。經濟學博士，教授、博士生導師。歷任中國人民銀行政策研究室副主任、非銀行金融機構司司長、湖南省分行行長、研究局局長、金融穩定局局長，申銀萬國證券股份有限公司董事長，中央匯金公司總經理。

圖書目錄

第一章導言
第一節選題背景和意義
第二節巨觀審慎監管基礎理論研究綜述
一、金融危機前的觀點
二、金融危機後的觀點
三、主要研究方法
第三節本書邏輯結構、研究方法和主要創新
一、邏輯結構
二、研究方法
三、主要創新
第二章金融危機後微觀和巨觀審慎監管改革綜述
第一節金融監管改革概述
第二節微觀審慎監管改革措施
一、資本充足率監管
二、流動性風險監管
第三節巨觀審慎監管改革措施
一、順周期性及應對措施
二、系統重要性金融機構及應對措施
第四節小結
第三章從金融監管的一般理論到巨觀審慎監管：缺口分析
第一節金融監管的必要性分析
第二節巨觀審慎監管基礎理論研究的路徑選擇
一、選擇新古典經濟學的分析方法
二、選擇金融外部性的分析框架
三、選擇針對金融外部性的限額約束作為分析工具
四、對金融外部性和限額約束相關概念的說明
第三節巨觀審慎監管的數學表述以及相對微觀審慎監管的福利改進
一、巨觀審慎監管的數學表述
二、巨觀審慎監管相對微觀審慎監管的福利改進
第四節小結以及需要進一步研究的五個問題
第四章從巨觀審慎監管視角看銀行的三種外部性
第一節從巨觀審慎監管視角看信用風險的外部性
一、作用機制
二、內在規模的度量方法
三、外在影響的度量方法
第二節從巨觀審慎監管視角看流動性風險的外部性
第三節從巨觀審慎監管視角看信貸供給量的外部性
第四節小結
第五章針對信用風險的巨觀審慎監管
第一節基礎理論研究
一、模型設定
二、銀行破產機率的計量
三、中央計畫者對信用風險的外部性的管理
四、資本充足率與對破產機率的限額約束之間的等價關係
五、針對信用風險的巨觀審慎監管的經濟學合理性分析
第二節對Basel Ⅲ逆周期資本緩衝的效果的實證分析
一、研究方法說明
二、對企業信用狀況和經濟周期的關係的分析
三、對銀行風險權重的風險敏感度的分析
四、各種資本監管機制下銀行破產機率和信貸供給的比較
五、Basel Ⅲ逆周期資本緩衝的局限性
第三節小結
第六章針對流動性風險的巨觀審慎監管
第七章針對信貸供給量的巨觀審慎監管
第八章金融安全網和資本質量的巨觀審慎監管功能
第九章總結和下一步研究計畫
參考文獻
附屬檔案定理證明過程
後記
附錄“中國金融四十人·青年書系”簡介

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