本書以央行利率規則為視角，以利率市場化為平台來研究商業銀行的市場風險，在此引入人的經濟行為中的非理性因素，進一步考察央行利率規則下的商業銀行市場風險管理理論與實踐，根據此研究的結論認為，後危機時代央行貨幣政策在利率規則、市場風險與公眾預期的一致行動下有效傳遞給實體經濟對於防範金融風險有著重要的意義。
基本介紹
- 書名：利率規則與商業銀行市場風險管理
- 作者：丁曉峰
- 頁數：232
- 出版時間：2016-02
- 裝幀：平裝
- 開本：16
作者簡介,目錄信息,
作者簡介
丁曉峰，上海財經大學經濟學博士，復旦大學金融工程方向博士後，上海大學社會科學學院講師，碩士研究生導師。
目錄信息
第一章 導 論/1
第一節 研究背景與意義/1
第二節 研究文獻綜述/13
第三節 研究思路與方法/30
第四節 研究內容與框架/32
第二章 商業銀行市場風險管理與巨觀審慎監管/37
第一節 商業銀行市場風險管理的內涵/37
第二節 非理性因素與商業銀行市場風險管理/47
第三節 巴塞爾資本協定下的巨觀審慎監管/59
本章小結/69
第三章 商業銀行的市場發展模式分析/71
第一節 國際銀行業的發展經驗/71
第二節 中國商業銀行的發展現狀/78
第三節 商業銀行經營業務的演化/84
本章小結/94
第四章 商業銀行市場風險管理模型的演進/97
第一節 市場風險管理的基礎理論模型/97
第二節 VaR方法的運用及其局限性/112
第三節 一致性風險測度與壓力測試/119
第四節 中國商業銀行的風險測度分析/129
本章小結/132
第五章 央行利率規則的理論與實證/134
第一節 央行利率規則的理論基礎/134
第二節 央行利率規則視角的理論分析——以解構中國通貨膨脹為例/146
第三節 央行利率規則對公眾預期影響的實證分析——以美國實行利率規則的數據為例/160
本章小結/166
第六章 央行利率規則與商業銀行市場風險的關係研究/168
第一節 利率規則對資本充足率的衝擊效應/168
第二節 利率規則、市場波動與公眾預期的聯動研究/175
第三節 市場利率、準備金率與銀行指數的相關度分析/186
本章小結/190
第七章 利率規則下商業銀行市場風險管理的政策建議/192
參考文獻/200
