CVaR即條件風險價值,是由RockafeUar和Uryasev等於1997年提出的一種較VaR更優的風險計量技術,其含義為在投資組合的損失超過某個給定VaR值的條件下,該投資組合的平均損失值。
基本介紹
- 中文名:CVaR
- 別名:條件風險價值
CVaR即條件風險價值,是由RockafeUar和Uryasev等於1997年提出的一種較VaR更優的風險計量技術,其含義為在投資組合的損失超過某個給定VaR值的條件下,該投資組合的平均損失值。
CVaR即條件風險價值,是由RockafeUar和Uryasev等於1997年提出的一種較VaR更優的風險計量技術,其含義為在投資組合的損失超過某個給定VaR值的條件下,該投資組合的平均損失值。中文名 CVaR 別名 條件風險價值 ...
《基於COPULA—CVaR風險度量的投資組合分析》是2015年對外經濟貿易大學出版社出版書籍,作者是謝遠濤 楊娟 夏孟余。圖書信息 內容簡介 這本專著橫跨了金融、保險、統計、精算與風險管理很多領域。我們三位著者都有金融相關領域的研究經驗,...
其次,CVar向後測試要比Var複雜的多,Var向後測試只需將實際損失超過Var的頻率與置信水平比較即可,但CVar的向後測試需要比較實際損失超過Var的期望值與估算出的CVar,通常損失超過Var水平很低,需要更多的數據支持同時對期望值計算精度也大大...
《多目標條件風險值理論》是2014年科學出版社出版的圖書,作者是蔣敏、孟志青。內容簡介 《多目標條件風險值理論》系統地介紹條件風險值理論的研究成果,包括單目標條件風險值(單目標CVaR) 和多目標條件風險值(多目標CVaR) 的基本理論和...
對直接匯率風險的度量從最初的名義量法發展到外匯敞口分析法、靈敏度分析、波動性分析、壓力試驗、極值理論、Copula 度量模型、信息嫡和風險價值系列方法(如VaR、CVaR、WCVaR)等更深層次的計量方法。間接匯率風險度量方法主要是通過回歸來...
全書分為兩大部分:第一部分主要闡述投資組合風險度量指標和模型的選取以及關於CVaR單期和多期的最優投資組合選擇問題。在一致性風險測度理論和隨機占優理論下,對方差、絕對平均偏差、下偏距、VaR、CVaR等風險度量指標做系統的分析,得出...
12.3 CVaR 208 12.3.1 CVaR的定義 208 12.3.2 基於樣本情景下的CVaR-、CVaR和CVaR+ 209 12.3.3 CVaR的計算 210 12.4 VaR與CVaR的比較 211 12.4.1 優劣勢比較 211 12.4.2 最佳化與約束 212 12.5 VaR偏差和...
本書緊密圍繞保險公司動態資產配置的核心問題展開,借鑑動態財務分析(Dynamic Financial Analysis——DFA)技術的思想內涵,根據我國實際情況確定關鍵風險因子,並對其進行動態模擬,建立了CVaR與負債雙重約束下的保險公司動態資產配置模型,並...
本書具體內容包括:農產品供應鏈中物聯網技術套用採納影響因素分析、物聯網技術套用對水產品供應鏈競爭力提升的研究、物聯網環境下農產品供應鏈決策與協調、基於CVaR的水產品供應鏈風險組合最佳化控制、農超對接模式下水產品供應鏈質量風險...
2.3.3 CVAR指標的定義與優勢 26 2.3.4 VAR和 CVAR的計算方法 28 2.3.5 VAR與 CVAR的返回檢驗 30第 3章 基於條件機率積分變換的多元 CopulA函式選擇研究· 31 3.1 CopulA函式選擇的相關文獻概述 31 3.2擬合優度檢驗及其算法...
9.1 VaR和 CVaR的定義 9.2 基於Cornish?Fisher展開式的VaR和CVaR 9.3 基於常態分配的VaR和CVaR 9.4 基於蒙特卡羅模擬的VaR和CVaR 9.5 基於歷史模擬的VaR和CVaR 9.6 極值理論與VaR和CVaR 9.7 均值-方差有效前沿與均值-VaR及...
9.1 VaR和 CVaR的定義9.2 基於Cornish?Fisher展開式的VaR和CVaR9.3 基於常態分配的VaR和CVaR9.4 基於蒙特卡羅模擬的VaR和CVaR9.5 基於歷史模擬的VaR和CVaR9.6 極值理論與VaR和CVaR9.7 均值-方差有效前沿與均值-VaR及均值-CVaR有效...
12.3 CVaR 208 12.3.1 CVaR的定義 208 12.3.2 基於樣本情景下的CVaR-、CVaR和CVaR+ 209 12.3.3 CVaR的計算 210 12.4 VaR與CVaR的比較 211 12.4.1 優劣勢比較 211 12.4.2 最佳化與約束 212 12.5 VaR偏差和CVaR偏差 ...
依據expression 參數返回 Cstr。 CVar Variant 若為數值,則範圍與 Double 相同;若不為數值,則範圍與 String 相同。詳細說明 編輯 說明如果傳遞給函式的 expression 超過轉換目標數據類型的範圍,將發生錯誤。通常...
2、第九次中國物流學術年會優秀論文獎一等獎(2010年):一個CVaR決策準則下的風險厭惡報童模型(A risk-averse newsvendor model under the CVaR criterion, Operations Research, Vol.57, No.4, 1040-1044, 2009) 。3、2011 Best ...