《金融計算與編程：基於MATLAB》的內容局限於在金融領域中套用MATLAB，因此，本書特別適合在金融領域從事研究的研究人員和在實際金融市場中套用金融理論進行量化投資分析的從業人員，以及有可能從事金融領域研究或套用的金融專業的學生閱讀。本書的主要內容：第一章到第三章的內容為基礎篇，第四章到第十二章的內容為金融領域中的套用篇。需要提醒讀者注意的是，本書中的所有函式均適用於MATLAB7.1版本。書中的某些函式可能無法在低版本的MATLAB環境下運行
基本介紹
- 書名：金融計算與編程——基於MATLAB
- 作者：曹志廣
- 出版時間：2013-05-01
- 開本：16
圖書信息,目錄信息,
圖書信息
金融計算與編程——基於MATLAB
ISBN：978-7-5642-1622-1/F.1622
版次：1
著（譯）者：曹志廣
印張：21
責任編輯：台嘯天
開本：16
字數：462千字
出版日期：2013-05-01
所屬叢書：金融市場與風險管理系列教材
目錄信息
前言
1 MATLAB入門
1.1 MATLAB簡介
1.2 MATLAB編程基礎
1.3 編寫MATLAB函式
1.4 一個混沌遊戲
1.5 提高MATLAB的運算效率
1.6 商品交換的例子
2 數值計算中的誤差與誤差傳播
2.1 認識計算機如何存儲數字
2.2 誤差問題的認識
2.3 誤差的來源
2.4 誤差的度量
2.5 運算中的誤差傳遞
2.6 誤差控制
3 數據的讀入和基本統計分析
3.1 金融分析中常見的數據格式
3.2 常見的數據獲取方式
3.3 EXCEL數據檔案的讀取
3.4 文本數據檔案的讀取
3.5 CSV格式和ASCII格式數據的讀取
3.6 通過網路獲取數據
3.7 數據的預處理
3.8 數據的描述性統計分析
3.9 樣本分布
3.10 產生常見分布的隨機數及分布檢驗
3.11 自助法
3.12 時間序列的基本統計分析
3.13 常見的假設檢驗統計方法
3.14 主成分分析方法
3.15 因子分析
4 回歸分析
4.1 MATLAB在處理回歸分析中的優勢
4.2 線性回歸
4.3 非線性回歸
4.4 核回歸
4.5 Fama?MacBeth回歸
4.6 我國股票市場日曆效應檢驗
4.7 基於線性回歸的方差分解
4.8 一些常見問題的討論
5 金融分析中的最佳化問題
5.1 線性規劃問題
5.2 二次規劃問題
5.3 無約束非線性函式最最佳化問題
5.4 約束非線性函式最最佳化問題
5.5 局部最優值和全局最優值
5.6 最佳化問題的金融套用：信息交易模型的最優參數估計
6 極大似然估計
6.1 極大似然估計基本原理
6.2 極大似然估計的MATLAB函式
6.3 二元選擇回歸問題中的參數估計
6.4 受限因變數回歸模型的參數估計
6.5 上證綜合指數收益率廣義雙曲線分布的極大似然估計
7 廣義矩估計
7.1 廣義矩估計的基本原理
7.2 廣義矩估計的參數估計
7.3 廣義矩估計的MATLAB函式
7.4 廣義矩估計的套用
8 金融資產收益波動率的估計
8.1 歷史波動率
8.2 移動平均模型
8.3 指數加權平均模型
8.4 ARCH模型
8.5 GARCH模型
8.6 多元GARCH模型
8.7 GARCHSK模型
8.8 波動率估計的套用：股指期貨的套利交易
9 風險價值和條件風險價值的估計
9.1 VaR和 CVaR的定義
9.2 基於Cornish?Fisher展開式的VaR和CVaR
9.3 基於常態分配的VaR和CVaR
9.4 基於蒙特卡羅模擬的VaR和CVaR
9.5 基於歷史模擬的VaR和CVaR
9.6 極值理論與VaR和CVaR
9.7 均值-方差有效前沿與均值-VaR及均值-CVaR有效前沿
9.8 不同VaR模型套期保值效果的比較
10 遠期利率曲線估計
10.1 即期利率與遠期利率
10.2 樣條法估計利率曲線
10.3 Svensson模型估計利率曲線
11 期權定價的數值方法
11.1 二叉樹
11.2 三叉樹
11.3 二叉樹與期權定價
11.4 蒙特卡羅模擬和期權定價
11.5 有限差分方法和期權定價
11.6 期權定價的套用：銀行理財產品的定價
11.7 期權定價的套用：累計股票期權的定價
12 狀態空間模型在金融中的套用
12.1 狀態空間模型
12.2 狀態空間模型與其他時間序列模型
12.3 卡曼濾波與不可觀測變數的估計
12.4 卡曼濾波的MATLAB程式
12.5 狀態空間模型的參數估計
12.6 套用狀態空間模型研究我國封閉式基金的折價行為
參考文獻
1 MATLAB入門
1.1 MATLAB簡介
1.2 MATLAB編程基礎
1.3 編寫MATLAB函式
1.4 一個混沌遊戲
1.5 提高MATLAB的運算效率
1.6 商品交換的例子
2 數值計算中的誤差與誤差傳播
2.1 認識計算機如何存儲數字
2.2 誤差問題的認識
2.3 誤差的來源
2.4 誤差的度量
2.5 運算中的誤差傳遞
2.6 誤差控制
3 數據的讀入和基本統計分析
3.1 金融分析中常見的數據格式
3.2 常見的數據獲取方式
3.3 EXCEL數據檔案的讀取
3.4 文本數據檔案的讀取
3.5 CSV格式和ASCII格式數據的讀取
3.6 通過網路獲取數據
3.7 數據的預處理
3.8 數據的描述性統計分析
3.9 樣本分布
3.10 產生常見分布的隨機數及分布檢驗
3.11 自助法
3.12 時間序列的基本統計分析
3.13 常見的假設檢驗統計方法
3.14 主成分分析方法
3.15 因子分析
4 回歸分析
4.1 MATLAB在處理回歸分析中的優勢
4.2 線性回歸
4.3 非線性回歸
4.4 核回歸
4.5 Fama?MacBeth回歸
4.6 我國股票市場日曆效應檢驗
4.7 基於線性回歸的方差分解
4.8 一些常見問題的討論
5 金融分析中的最佳化問題
5.1 線性規劃問題
5.2 二次規劃問題
5.3 無約束非線性函式最最佳化問題
5.4 約束非線性函式最最佳化問題
5.5 局部最優值和全局最優值
5.6 最佳化問題的金融套用：信息交易模型的最優參數估計
6 極大似然估計
6.1 極大似然估計基本原理
6.2 極大似然估計的MATLAB函式
6.3 二元選擇回歸問題中的參數估計
6.4 受限因變數回歸模型的參數估計
6.5 上證綜合指數收益率廣義雙曲線分布的極大似然估計
7 廣義矩估計
7.1 廣義矩估計的基本原理
7.2 廣義矩估計的參數估計
7.3 廣義矩估計的MATLAB函式
7.4 廣義矩估計的套用
8 金融資產收益波動率的估計
8.1 歷史波動率
8.2 移動平均模型
8.3 指數加權平均模型
8.4 ARCH模型
8.5 GARCH模型
8.6 多元GARCH模型
8.7 GARCHSK模型
8.8 波動率估計的套用：股指期貨的套利交易
9 風險價值和條件風險價值的估計
9.1 VaR和 CVaR的定義
9.2 基於Cornish?Fisher展開式的VaR和CVaR
9.3 基於常態分配的VaR和CVaR
9.4 基於蒙特卡羅模擬的VaR和CVaR
9.5 基於歷史模擬的VaR和CVaR
9.6 極值理論與VaR和CVaR
9.7 均值-方差有效前沿與均值-VaR及均值-CVaR有效前沿
9.8 不同VaR模型套期保值效果的比較
10 遠期利率曲線估計
10.1 即期利率與遠期利率
10.2 樣條法估計利率曲線
10.3 Svensson模型估計利率曲線
11 期權定價的數值方法
11.1 二叉樹
11.2 三叉樹
11.3 二叉樹與期權定價
11.4 蒙特卡羅模擬和期權定價
11.5 有限差分方法和期權定價
11.6 期權定價的套用：銀行理財產品的定價
11.7 期權定價的套用：累計股票期權的定價
12 狀態空間模型在金融中的套用
12.1 狀態空間模型
12.2 狀態空間模型與其他時間序列模型
12.3 卡曼濾波與不可觀測變數的估計
12.4 卡曼濾波的MATLAB程式
12.5 狀態空間模型的參數估計
12.6 套用狀態空間模型研究我國封閉式基金的折價行為
參考文獻
