《保險公司動態資產配置》是2016年05月中國社會科學出版社出版的圖書，作者是倪莎。
基本介紹
- 書名： 保險公司動態資產配置
- 作者：倪莎
- ISBN：9787516171462
- 頁數：226
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2016年05月
- 裝幀：平裝
- 開本：16
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書緊密圍繞保險公司動態資產配置的核心問題展開，借鑑動態財務分析（Dynamic Financial Analysis——DFA）技術的思想內涵，根據我國實際情況確定關鍵風險因子，並對其進行動態模擬，建立了CVaR與負債雙重約束下的保險公司動態資產配置模型，並利用某上市公司資產管理資料進行了模擬計算。
作者簡介
倪莎，女，山東師範大學經濟學院副教授，碩士生導師，同濟大學管理科學與工程學（金融工程學）博士。先後獲得南京理工大學經濟學學士學位，山東科技大學管理科學與工程碩士學位，同濟大學管理科學與工程博士學位，後在美國丹佛大學丹尼爾斯商學院訪學。主要研究領域為投資風險管理。
圖書目錄
第一章 緒論 第一節 研究背景 第二節 研究目的與意義 一 本書的研究目的 二 本書研究的理論意義 三 實際套用價值 第三節 基本概念界定 一 資產配置 二 動態財務分析 第四節 本書框架和研究內容 一 本書研究架構 二 本書主要研究內容 第五節 本書的研究方法 一 文獻回顧 二 理論分析與建模 三 綜合運用 第六節 本章小結第二章 文獻綜述與理論基礎 第一節 文獻綜述 一 投資組合理論研究概述 二 保險公司資產配置理論研究概述 三 動態財務分析研究概述 第二節 理論基礎 一 保險風險理論 二 契約理論 三 金融市場對接理論 四 保險企業資產負債管理理論 第三節 對現有保險公司資產配置理論相關研究成果的綜合評述 第四節 本章小結第三章 保險公司的本質與保險公司資產配置 第一節 保險公司的本質 一 保險公司的業務範圍 二 保險公司的本質屬性 第二節 保險公司的社會福利效應 一 交易成本與保險市場有效性 二 保險交易與社會福利效應 第三節 保險公司資產管理與風險 一 保險公司資產配置的風險管理特徵 二 保險企業經營的風險特徵 三 基於資產負債管理的廣義保險觀 第四節 我國保險公司資產配置概況 一 我國保險公司總體發展狀況 二 我國保險市場存在的問題 三 我國保險公司資產配置管理現狀及存在的問題 四 我國保險公司資產配置存在問題的原因分析 第五節 本章小結第四章 保險公司關鍵風險分析 第一節 風險與保險公司經營管理 一 風險的概念 二 保險公司的風險特徵 第二節 與保險公司資產面和負債面相關的風險來源 一 外部風險因素分析 二 保險企業內部風險因素分析 三 影響保險公司經營的其他風險 第三節 影響保險公司資產面和負債面的關鍵風險因素及其相互關係 一 壽險與非壽險保險公司風險特徵分析 二 關鍵風險因素分析 三 各關鍵風險因素相互關係分析 第四節 本章小結第五章 情景發生器Ⅰ：保險公司外部環境風險模擬 第一節 利率風險模擬 一 利率風險模擬理論綜述 二 利率期限結構模型在我國的實證及模型選擇 三 基於瓦西塞克模型的利率發生器 四 瓦西塞克利率模型的參數估計 第二節 通貨膨脹風險模擬 一 通貨膨脹率VAR模型 二 模型參數估計 三 通脹模型模擬效果檢驗 第三節 市場收益率風險模擬 一 資產收益率模型研究概述 二 基於三因子模型的權益資產收益率模擬 第四節 本章小結第六章 情景發生器Ⅱ：保險公司內部環境風險模擬 第一節 損失發生器 一 非巨災損失發生器 二 巨災損失發生器 第二節 再保險策略模擬 一 再保險種類 二 一般再保風險模擬 第三節 承保周期模擬 一 承保周期風險概述 二 承保周期風險模擬 第四節 本章小結第七章 動態財務分析技術的套用——條件風險值模型(CVAR)與負債約束下保險公司動態資產配置模型 第一節 資產配置研究方法概述 第二節 多階段資產配置與條件風險價值模型(CVAR) 一 多階段資產配置 二 條件風險價值 第三節 基於動態財務分析(DFA)的多階段資產配置模型 一 情景生成 二 CVAR與負債約束下的多階段動態資產配置模型 第四節 CVAR約束下動態資產配置模型的套用 一 情景模擬 二 模型求解 第五節 本章小結第八章 結論與展望 第一節 結論 第二節 本書進一步研究的方向參考文獻
