金融計算與編程：基於MATLAB

書籍信息

ISBN：	978-7-5642-1622-1/F.1622	版次：	1
著（譯）者：	曹志廣	印張：	21
責任編輯：	台嘯天	開本：	16
字數：	462千字	出版日期：	2013-05-01
所屬叢書：	金融市場與風險管理系列教
紙書定價：	￥59.0

內容簡介

《金融計算與編程：基於MATLAB》的內容局限於在金融領域中套用MATLAB，因此，本書特別適合在金融領域從事研究的研究人員和在實際金融市場中套用金融理論進行量化投資分析的從業人員，以及有可能從事金融領域研究或套用的金融專業的學生閱讀。

本書的主要內容：第一章到第三章的內容為基礎篇，第四章到第十二章的內容為金融領域中的套用篇。需要提醒讀者注意的是，本書中的所有函式均適用於MATLAB7.1版本。書中的某些函式可能無法在低版本的MATLAB環境下運行。

圖書目錄

前言

1 MATLAB入門

1.1 MATLAB簡介

1.2 MATLAB編程基礎

1.3 編寫MATLAB函式

1.4 一個混沌遊戲

1.5 提高MATLAB的運算效率

1.6 商品交換的例子

2 數值計算中的誤差與誤差傳播

2.1 認識計算機如何存儲數字

2.2 誤差問題的認識

2.3 誤差的來源

2.4 誤差的度量 2.5 運算中的誤差傳遞

2.6 誤差控制

3 數據的讀入和基本統計分析

3.1 金融分析中常見的數據格式

3.2 常見的數據獲取方式

3.3 EXCEL數據檔案的讀取

3.4 文本數據檔案的讀取

3.5 CSV格式和ASCII格式數據的讀取

3.6 通過網路獲取數據

3.7 數據的預處理

3.8 數據的描述性統計分析

3.9 樣本分布

3.10 產生常見分布的隨機數及分布檢驗

3.11 自助法

3.12 時間序列的基本統計分析

3.13 常見的假設檢驗統計方法

3.14 主成分分析方法

3.15 因子分析

4 回歸分析

4.1 MATLAB在處理回歸分析中的優勢

4.2 線性回歸

4.3 非線性回歸 4.4 核回歸

4.5 Fama?MacBeth回歸

4.6 我國股票市場日曆效應檢驗

4.7 基於線性回歸的方差分解

4.8 一些常見問題的討論

5 金融分析中的最佳化問題

5.1 線性規劃問題

5.2 二次規劃問題

5.3 無約束非線性函式最最佳化問題

5.4 約束非線性函式最最佳化問題

5.5 局部最優值和全局最優值

5.6 最佳化問題的金融套用：信息交易模型的最優參數估計

6 極大似然估計 6.1 極大似然估計基本原理

6.2 極大似然估計的MATLAB函式

金融計算與編程：基於MATLAB

基本介紹

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