《金融風險量化理論》是一本2022年科學出版社出版的圖書，作者是國家自然科學基金委員會，中國科學院。
基本介紹
- 中文名：金融風險量化理論
- 作者：國家自然科學基金委員會，中國科學院
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2022年9月1日
- 頁數：91 頁
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787030720658
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融風險量化理論》通過對國內相關科研單位在金融風險量化研究這一重要發展方向的調研，總結了各個方向的研究內容，並提出通過運用非線性期望前沿理論探索和建立21世紀全新的、更加穩健的資產定價和風險度量的理論與計算方法。《金融風險量化理論》主要包括兩個方面的研究：一是基於已經成熟的機率統計理論基礎的金融風險量化研究與探索，通過對相應金融數據的分析、計算和比較，釐清那些機率不確定問題中特別突出、特別關鍵的方面及相應的數學問題，以期推動我國在此方向的研究躋身世界前列；二是圍繞非線性期望所進行的系統的數學理論研究。希望未來這兩個方面的研究能產生深度的交叉融合。《金融風險量化理論》還特別以非線性期望下的G-VaR為籃射幾樂套用案例，介紹了其在風險度量方面完全基於現實的金融數據的套用成果。
圖書目錄
目錄
總序 i
前言 v
摘要 ix
Abstract xvii
第一章 保險精算、風險管理和量化理論及白凶勸套用 1
第一節 研究問題的背景和意義 1
一、保險精算和風險控制理論 1
二、蘭辨雅套金融風險管理理論 2
三、中國金融市場的信用組合產品 6
第二節 國內外研究綜述 8
一、信用風險組合 8
二、風險理論 10
三、金融風險管理研究 13
第達槳鴉三節 主要研究內容 19
一、信用風險組合的量化理論及在中國金融市場的套用 19
二、保險精算的理論及其套用 20
三、金融埋迎擔風險管理 23
第四節 未來十年發展方向 28
一、金融機構體系系統性風險管理 28
二、證券市場風險管理 28
三、數字金融風險管理 29
四、房地產金融風險管理 30
第二章 金融風險量化的數學理論——倒向隨機微分方程、
隨機控制理論與平均場風險度量理論 31
第一節 研究問題的背景和意義 31
一、倒向隨機微分方程簡介 31
二、平均場理論 33
三、隨機控制理論的簡介 33
第二節 國內外研究綜述 34
一、倒向隨機微分方程理論 34
二、平均場理論及套用 37
三、隨機控制理論的*新進展 39
第三節 主要研究內容 40
一、倒向隨機微分方程的理論基礎及套用 40
二、平均場的理論基礎及套用 42
第四節 未來十年發展方向 45
一、非線性Feynman-Kac 公式 45
第三章 資產定價與非線性期望下的極限定理、隨機控制理論 47
第一節 研究問題的背景和意義 47
一、不確定環境下的資產定價理論 47
二、非線性期望下的中心極限定理與大數定律 48
三、非線性期望下的隨機控制理論 49
第二節 國內外研究綜述 50
一、Knight 不確定性模型下的資產定價 50
二、非線性期望下中心極限定理的誤差估計 52
三、非線性期望下的大數定律 52
四、G-期望理論的*新進展 53
五、非線性數學期望下隨機*優控制的研究進展 55
第三節 主要研究內容 58
一、非線性期望理論在不確定性下資產定價中的套用 58
二、非線性期望下中心極限定理與弱大數定律的收斂速度 59
三、均值不確定隨機變數的中心極限定理 60
四試重、非線性期望下的強大數定律 60
五、G-期望框架下的相關理論及其套用 61
第四節 未來十年發展方向 62
第四章 政策建議 63
第一節 主要研究方法建議 63
第二節 範例：風險度量工具G-VaR 64
一、VaR 研究背景 64
二、堡影檔G-VaR 方法介紹 66
三、G-VaR 實證套用 68
參考文獻 70
關鍵字索引 88
第二節 國內外研究綜述 50
一、Knight 不確定性模型下的資產定價 50
二、非線性期望下中心極限定理的誤差估計 52
三、非線性期望下的大數定律 52
四、G-期望理論的*新進展 53
五、非線性數學期望下隨機*優控制的研究進展 55
第三節 主要研究內容 58
一、非線性期望理論在不確定性下資產定價中的套用 58
二、非線性期望下中心極限定理與弱大數定律的收斂速度 59
三、均值不確定隨機變數的中心極限定理 60
四、非線性期望下的強大數定律 60
五、G-期望框架下的相關理論及其套用 61
第四節 未來十年發展方向 62
第四章 政策建議 63
第一節 主要研究方法建議 63
第二節 範例：風險度量工具G-VaR 64
一、VaR 研究背景 64
二、G-VaR 方法介紹 66
三、G-VaR 實證套用 68
參考文獻 70
關鍵字索引 88
