《金融市場風險管理理論與實務》是2018年北京大學出版社出版的圖書，作者是中國銀行間市場交易商協會教材編寫組。
基本介紹
- 中文名：金融市場風險管理理論與實務
- 作者：中國銀行間市場交易商協會教材編寫組
- 出版時間：2018年12月1日
- 出版社：北京大學出版社
- ISBN：9787301300169
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《金融市場風險管理：理論與實務》理論聯繫實際，全面、系統、規範地介紹了金融市場風險管理的理念和方法，對中國金融市場風險管理的現狀和發展方向進行了深入的分析，內容包括金融市場風險的基本概念、風險管理的步驟和主要方法、國內監管框架和國際市場經驗、各類風險的識別計量和管理方法等，最後還專題討論了金融科技在風險管理中的作用。每章附有新案例和思考題。本書適合作為銀行、基金公司、證券公司等金融機構的培訓教材，也適合作為金融學專業本科生及專業碩士的教材。
作者簡介
中國銀行間市場交易商協會是由市場參與者自願組成的，包括銀行間債券市場、同業拆借市場、外匯市場、票據市場和黃金市場在內的銀行間市場的自律組織，會址設在北京。協會英文名稱為National Association of Financial Market Institutional Investors，縮寫為NAFMII。
目錄
第1章 金融風險的基本概念 1
1.1 金融風險的概念 1
1.2 金融風險的分類 7
1.3 風險管理理論的發展沿革 13
1.4 風險管理的價值 16
第2章 風險管理實踐和主要方法 22
2.1 風險管理框架——風險管理有效性的重要判別標準 22
2.2 風險管理工作流程 26
2.3 風險管理組織架構 35
2.4 風險管理報告體系 42
2.5 風險準備金及資本提取 44
2.6 風險調整績效指標 46
第3章 風險管理數量化方法基礎 57
3.1 機率論基礎 57
3.2 統計學分析基礎 63
3.3 風險價值（VaR） 67
3.4 相關性和Copula 71
3.5 波動率 73
3.6 時間序列分析和預測 75
3.7 蒙特卡洛模擬方法 78
3.8 模型風險 80
第4章 市場風險管理 84
4.1 市場風險概述 86
4.2 市場風險計量方法 88
4.3 市場風險管理方法 124
第5章 信用風險 141
5.1 信用風險概述 142
5.2 信用風險分類與示例 146
5.3 信用評級 153
5.4 信用基本面分析和信用風險計量模型 167
5.5 信用風險轉移 190
第6章 流動性風險管理 209
6.1 流動性風險管理概述 210
6.2 流動性風險管理的主要影響因素 215
6.3 負債類流動性風險管理 220
6.4 資產類流動性風險管理 236
6.5 流動性風險的監管要求 242
第7章 操作風險管理 256
7.1 操作風險的概念與分類 258
7.2 操作風險管理的歷史演變 264
7.3 操作風險管理框架 266
7.4 操作風險管理的流程與工具 270
第8章 全面風險管理與金融市場風險管理的關係 295
8.1 全面風險管理簡述 295
8.2 金融市場風險管理與全面風險管理的關係 306
8.3 全面風險管理視角下的金融市場風險管理 311
第9章 中國的金融監管框架 319
9.1 國內金融監管體制的歷史沿革 319
9.2 國內主要金融監管機構的分工與協調 324
9.3 當前金融市場的監管重點 332
9.4 第五次全國金融工作會議 346
9.5 主要監管機構貫徹黨的十九大精神主要內容 348
第10章 巴塞爾新資本協定體系 353
10.1 引言 353
10.2 《巴塞爾協定Ⅰ》 354
10.3 《巴塞爾協定II》 364
10.4 《巴塞爾協定III》 373
10.5 《巴塞爾協定Ⅳ》 382
思考練習題答案 392
