《熵、大偏差及其在金融領域的套用》是2017年5月經濟科學出版社出版的圖書，作者是姜昱汐。
基本介紹
- 書名：熵、大偏差及其在金融領域的套用
- 作者：姜昱汐
- 類別：金融投資
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2017年5月
- 頁數：244 頁
- 定價：48 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787514179859
- 版次：1
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《熵、大偏差及其在金融領域的套用》將以信息熵方法和大偏差原理為理論基礎，從風險度量和風險控制的角度入手，介紹其在金融領域中的套用。將信息熵方法與大偏差原理相結合，構建金融風險量化分析的理論基礎，為金融風險分析提供量化度量和決策分析的基本理論和工具。並在此理論研究的基礎上，將其套用於保險精算和投資組合等多個領域。
圖書目錄
第1章 熵與大偏差原理
1．1 大偏差原理
1．2 信息熵與熵最佳化原理
1．3 小結
第2章 基於熵-CVaR的股票投資組合問題研究
2．1 金融風險度量的相關理論
2．2 組合投資與風險
2．3 基於熵-CVaR的股票投資組合模型構建與實證
2．4 基於：Markowitz投資組合模型和熵一CVaR模型的對比分析
2．5 小結
第3章 基於最大熵原理和多階矩信息的投資組合問題研究
3．1 最大熵-組合收益率多階矩投資組合模型
3．2 實證分析
3．3 小結
第4章 大偏差、重要性抽樣和組合資產巨額損失機率
4．1 重要性抽樣的基本思想
4．2 基於大偏差原理的重要性抽樣方法
4．3 重要性抽樣和組合資產巨額損失機率
4．4 數值計算
4．5 小結
第5章 基於最小叉熵原理的死亡率預測問題研究
5．1 生存分析與風險控制
5．2 基於最小叉熵原理的死亡率預測模型
5．3 小結
第6章 熵、風險度量與保費定價
6．1 風險度量與保費定價
6．2 熵與風險度量
6．3 實效保費定價原理的修正方法
6．4 小結
第7章 大偏差、重要性抽樣與破產機率
7．1 稀有事件與大偏差原理
7．2 短期個別風險模型的破產機率研究
7．3 小結
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻
