《金融衍生工具和經濟物理中的最大熵方法》是依託中國人民大學，由麥納德擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：金融衍生工具和經濟物理中的最大熵方法
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：麥納德
- 依託單位：中國人民大學
- 負責人職稱：副教授
- 批准號：10675166
- 研究期限：2007-01-01 至 2009-12-31
- 申請代碼：A2503
- 支持經費：24（萬元）
項目摘要
最大熵原理在物理學中是研究譜函式行為的一種基本方法，是一個基於不完全信息的統計推斷方法，具有非常強的魯棒性，並成功地套用到許多物理研究領域。本項目將把最大熵方法推廣到金融和經濟物理等領域。在已有的工作基礎上，我們計畫將這種方法套用於衍生金融產品定價，實物期權以及少數者博弈模型的研究當中。需要指出的是，以往的研究表明在經濟學和金融學方面已有的標準建模方法並不適用於中國，因此，我們將該方法套用到中國金融市場的數據中，預期提供一個可行的解決方案。這一研究將加深對經濟和金融系統，特別是中國金融市場的了解，並會促進最大熵方法的發展。
