金融風險管理(2021年機械工業出版社出版的圖書)

內容簡介

本書突出金融風險管理以量化風險為核心的特點，兼顧了商科學生對模型背後經濟含義的需求，是一本既能體現中國高等教育教學特色，又能與當今國際實踐相結合的教材。特別地，編者在每章的例題和習題設計上大多參考了金融風險管理師（FRM）資格認證考試的考題，並針對學習的重點和難點，分別通過微型案例分析和習題詳解來幫助讀者更好地學習金融風險管理的基礎理論。

本書適合作為高等院校經濟類、金融類和管理類專業本科生的教材，也適合作為金融風險管理領域從業人員快速學習金融風險管理基礎知識的參考用書。

圖書目錄

前　言

第1章　風險管理基礎 1

1.1　風險與金融風險 1

1.2　風險、損失與不確定性 2

1.3　風險管理的流程和方法 3

1.4　風險管理方法的演變 4

1.5　金融機構的功能和分類 6

1.6　銀行業的主要風險類型 9

1.7　評估風險管理過程 13

本章小結 15

關鍵概念 15

練習題 15

第2章　風險收益數理基礎 16

2.1　刻畫隨機變數 16

2.2　隨機變數：均值、方差、偏度和峰度 17

2.3　常態分配和對數常態分配 20

2.4　如何計算投資的回報：收益率 22

2.5　如何計算投資的風險：標準差 25

本章小結 29

關鍵概念 29

練習題 29

第3章　投資組合與資本資產定價模型 31

3.1　單個風險證券投資 31

3.2　兩個風險資產的投資組合 33

3.3　兩個風險資產組合的有效邊界 36

3.4　多個風險資產構成的投資組合 40

3.5　為什麼組合多元化可以降低風險 44

3.6　無風險借貸與市場均衡 47

3.7　套利定價理論 57

本章小結 58

關鍵概念 58

練習題 59

第4章　在險價值VaR 61

4.1　測度風險：一個歷史視角 61

4.2　VaR的定義 63

4.3　VaR的計算：基於連續分布 65

4.4　VaR的計算：基於離散分布 67

4.5　增量VaR與邊際VaR 68

4.6　VaR與預期虧損 69

4.7　風險一致性度量 70

4.8　譜風險測度 72

4.9　VaR的參數選擇 72

本章小結 74

關鍵概念 74

練習題 74

第5章　風險因子建模 76

5.1　定義波動率 76

5.2　時間的平方根法則 77

金融風險管理(2021年機械工業出版社出版的圖書)

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