金融風險管理(2013年機械工業出版社出版的圖書)

內容簡介

《高等院校金融學系列精品規劃教材：金融風險管理》共分17章。第1章介紹了金融風險類型；第2章介紹了金融工具的風險度量；第3章探討了資產的收益和風險；第4章主要講述了收益率的波動；第5章介紹了遠期、期貨和互換定價；第6章集中討論了期權無套利定價關係；第7～8章介紹了標準期權和非標準期權的定價方法；第9～10章討論了商品和股票的風險管理；第11章集中於探討公司證券定價；第12章介紹了股指期貨和期權；第13～14章介紹了外匯和利率的風險管理；第15章介紹了信用風險定價；第16～17章介紹了兩種美式期權定價模型：連續時間美式期權定價模型、外匯和分形美式期權定價模型。

圖書目錄

前言

第1章緒論

　1.1 市場風險

　1.2 匯率風險

　1.3 利率風險

　1.4 信用風險

　1.5 流動風險

　本章小結

　練習題

第2章金融工具的風險度量

　2.1 連續複利

　2.2 付息債券的風險度量

　2.3 貼現債券的風險度量

　2.4 等額支付貸款的風險度量

　2.5 永久年金的風險度量

　2.6 股票的風險度量

　本章小結

　練習題

第3章資產的收益和風險

　3.1 收益率的計算

　3.2 資產的收益與風險

　3.3 參數對投資組合收益和風險的影響

　3.4 組合投資理論

　3.5 資本資產定價模型

　本章小結

　練習題

　附錄3 A允許融資也允許融券公式推導

第4章收益率的波動

　4.1 標準差的定義

　4.2 標準差的估計

　4.3 自回歸條件異方差模型

　4.4 指數加權移動平均模型

　4.5 廣義自回歸條件異方差模型

　本章小結

　練習題

第5章遠期、期貨和互換定價

　5.1 期貨契約的特徵

　5.2 遠期和期貨契約定價

　5.3 期貨的預期收益和風險

　5.4 商品資產價格風險套期保值

　5.5 金融資產價格風險套期保值

　5.6 多元風險期貨對沖

　5.7 互換契約定價

　本章小結

　練習題

第6章期權無套利定價關係

　6.1 看漲期權與看跌期權

　6.2 金融衍生工具的收益函式

　6.3 歐式期權的價格下限和平價關係

　6.4 美式期權的價格下限和平價關係

　6.5 期貨期權無套利定價關係

金融風險管理(2013年機械工業出版社出版的圖書)

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