金融風險管理(2020年經濟科學出版社出版的圖書)

內容簡介

本書主要側重風險管理框架，沒有過分追求定量，而是以風險管理為主線，在風險識別、風險度量和風險管理方面進行了介紹，全書行文框架基本按照現在的教學要求，特別增加了國內外的經典風險管理案例，同時主要介紹了*新的摩根大通風險管理和巴塞爾協定III的內容。另外，本書力圖在闡述金融風險管理的理念與工具的同時，與國內*新的監管合規、管理實踐相融合，通過描述近年來海內外的風險損失案例，加深讀者對於金融風險管理的理解，提高讀者對於該領域的興趣，並熟悉掌握金融風險管理的通用方法。

圖書目錄

作者簡介

前言

第1章　緒論 · 1

1.1　風險的概念 · 1

1.2　風險管理理論發展歷史 · 4

1.3　風險管理的價值 · 21

練習題 · 31

第2章　風險管理框架 · 32

2.1　風險管理工作步驟 · 36

2.2　風險管理組織架構 · 42

2.3　風險管理流程設定 · 48

2.4　風險管理報告體系 · 50

2.5　風險管理準備金及資本提取 · 51

2.6　全面風險管理介紹 · 56

練習題 · 61

第3章　金融體系主要風險概覽 · 63

3.1　市場風險的內涵、分類、特徵及典型案例 · 65

3.2　信用風險的內涵、分類、特徵及典型案例 · 69

3.3　操作風險的內涵、分類、特徵及典型案例 · 72

3.4　流動性風險的內涵、分類、特徵及典型案例 · 79

3.5　其他金融風險介紹 · 83

練習題 · 86

第4章　國際相關監管法規介紹 · 87

4.1　巴塞爾協定體系概覽 · 89

4.2　國際掉期與衍生工具協會協定體系 · 119

4.3　《多德-弗蘭克法案》 · 125

練習題 · 139

第5章　風險管理主要方法 · 140

5.1　內部控制 · 140

5.2　風險損失估計 · 146

5.3　風險準備金計提 · 154

5.4　資本計提及配置 · 155

5.5　風險調整績效配置 · 157

練習題 · 159

第6章　市場風險管理 · 160

6.1　市場風險管理的核心：風險價值（VaR） · 160

6.2　金融機構市場風險管理 · 164

練習題 · 179

第7章　信用風險管理 · 181

7.1　信用風險管理的核心：信用評級 · 183

7.2　金融機構信用風險管理 · 192

7.3　信用風險度量 · 209

7.4　信用風險緩釋 · 212

7.5　信用風險轉移 · 218

練習題 · 224

金融風險管理(2020年經濟科學出版社出版的圖書)

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