《Python金融風險管理FRM（基礎篇）》是2021年清華大學出版社出版的圖書，作者是姜偉生、塗升。
基本介紹
- 中文名： Python金融風險管理FRM（基礎篇）
- 作者：姜偉生、塗升
- 出版時間：2021年
- 出版社： 清華大學出版社
- ISBN： 9787302584124
- 定價：169 元
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷地深入發展，金融風險管理越發重要，也日趨複雜。金融風險管理師(FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域****的國際認證考試。本叢書以FRM考試第一、二級考綱內容為中心，並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。本叢書將金融風險建模知識和Python編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。
《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》是本系列圖書的第6本，共分12章。《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》的第1章和第2章主要介紹Python基礎編程內容，比如數據類型、運算符、條件循環語句、讀寫操作、函式等。第3章和第4章主要介紹NumPy和Scipy等常見的數學工具包的典型套用。第5章和第6章討論採用Pandas進行數據分析。在前6章內容的基礎上，第7章介紹常見的可視化方案。然後結合Python編程，第8章和第9章介紹金融建模中常用的機率和統計知識。第10章和第11章討論金融建模中各種常見的初等和高等數學內容，這些內容是後續金融產品定價和風險分析的數學基礎。第12章主要研究固定收益定價和分析等內容。
《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》適合所有金融從業者閱讀，特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》適合FRM考生備考參考學習，可以幫助FRM持證者實踐金融建模。另外，《Python金融風險管理FRM(基礎篇)》也是鞏固金融知識、應對金融筆試和面試的利器。
圖書目錄
Contents
目錄
第1章編程初階 · 1
1.1 Python介紹 2
1.2 Spyder介紹 7
1.3 變數和數值類型 · 15
1.4 數據序列介紹 20
1.5 列表 22
1.6 元組、集合和字典 28
第2章編程基礎Ⅱ ·33
2.1 字元串 · 35
2.2 運算符 · 39
2.3 關鍵字和變數複製 42
2.4 條件和循環語句 · 46
2.5 疊代器和生成器 · 52
2.6 檔案讀寫操作 55
2.7 函式 60
2.8 異常和錯誤 · 63
第3章使用NumPy 66
3.1 NumPy簡介 · 67
3.2 基本類型的矩陣創建 · 69
3.3 其他矩陣創建函式 75
3.4 索引和遍歷 · 82
3.5 矩陣變形 88
第4章數學工具包 ·94
4.1 矩陣元素統計計算 95
4.2 圓整 ·101
4.3 矩陣基本運算 ·103
4.4 線性代數計算 ·106
4.5 矩陣分解 ·112
4.6 一元函式符號表達式 117
4.7 多元函式符號表達式 124
4.8 符號函式矩陣 ·127
第5章 Pandas與數據分析Ⅰ130
5.1 Pandas的安裝和導入 ·132
5.2 序列及其創建 ·132
5.3 序列的數據選取 133
5.4 數據幀及其創建 138
5.5 數據幀的數據選擇 ·139
5.6 序列和數據幀的基本運算 149
5.7 設定索引，重新索引與重建索引 ·159
第6章 Pandas與數據分析Ⅱ163
6.1 數據的可視化 ·164
6.2 Pandas檔案寫出和讀入 167
6.3 數據幀的合併 ·171
6.4 數據幀的列連線 176
6.5 數據幀的拼接 ·179
6.6 數據幀的分組分析 ·182
6.7 數據透視表 187
第7章數據可視化·190
7.1 Matplotlib繪圖庫192
7.2 繪製二維線圖 ·192
7.3 子圖繪製 ·196
7.4 繪製參考線 202
7.5 添加數學公式 ·204
7.6 常見二維圖像 ·207
7.7 常見三維圖像 ·211
7.8 統計數據可視化 216
7.9 互動式繪圖簡介 220
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Python金融風險管理FRM | 基礎篇
第8章機率與統計Ⅰ228
8.1 機率與隨機事件 230
8.2 貝葉斯定理 232
8.3 隨機變數 ·235
8.4 離散型隨機變數的機率分布 ·242
8.5 連續型隨機變數的機率分布 ·250
8.6 常態分配和對數常態分配 255
第9章機率與統計Ⅱ262
9.1 隨機變數的數字特徵 264
9.2 總體和樣本 267
9.3 抽樣分布 ·271
9.4 大數定律及中心極限定理 275
9.5 參數估計 ·278
9.6 假設檢驗 ·281
9.7 置信區間、p值與假設檢驗 285
第10章金融計算Ⅰ ·288
10.1 利率 289
10.2 簡單收益率 ·291
10.3 對數收益率 ·296
10.4 多項式函式 ·299
10.5 插值 302
10.6 數列 306
10.7 求根 311
10.8 分段函式 312
10.9 二次曲線 314
10.10 平面 317
10.11 二次曲面 322
第11章金融計算Ⅱ ·329
11.1 多元函式 330
11.2 極限 336
11.3 導數 338
11.4 偏導數 ·342
11.5 鏈式法則 347
11.6 泰勒展開 353
11.7 數值微分 359
11.8 最佳化 363
11.9 多目標最佳化 ·367
第12章固定收益分析 373
12.1 時間價值 375
12.2 債券介紹 377
12.3 到期收益率 ·379
12.4 久期 387
12.5 關鍵利率久期 396
12.6 凸率 401
備忘·412
