風險衡量

風險衡量指衡量外匯風險帶來潛在損失的機率和損失程度。

基本介紹

• 中文名：風險衡量
• 套用領域：外匯風險
• 數學表達：各種結果發生的可能性
• 別稱：風險估測

基本定義

風險衡量也稱風險估測，是在識別風險的基礎上對風險進行定量分析和描述，即在對過去損失資料分析的基礎上，運用機率和數理統計的方法對風險事故的發生機率和風險事故發生後可能造成的損失的嚴重程度進行定量的分析和預測。

通過風險衡量，計算出較為準確的損失機率，可以使風險管理者在一定程度上消除損失的不確定性。對損失幅度的預測，可以使風險管理者了解風險所帶來的損失後果，進而集中力量處理損失後果嚴重的風險，對企業影響小的風險則不必過多投入，如可以採用自留的方法處理

在風險識別的基礎上，通過對所收集的資料進行分析，運用定性與定量的方法，估計和預測風險發生的機率和損失程度的過程。風險衡量所要解決的兩個問題是損失機率和損失嚴重程度，其最終目的是為風險決策提供信息。

數學表達

對於風險，理論上還沒有統一的定義。風險都是源自未來事件的不確定性，從數學角度看，它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標準差。

主要信息

1、每一風險所引起的致損事故發生的機率和損失分布。

2、幾種風險對同一單位所致損失的機率和損失分布。

3、單一風險單位的損失幅度，並在此基礎上，進一步估測整個經濟單位發生致損事故的機率和總損失分布，以及某一時期內的總損失金額。

4、所有風險單位損失的期望值和標準差等