系統性風險度量模型套用研究

內容簡介

　　《系統性風險度量模型套用研究》嘗試從經濟學理論層面、模型層面和實證分析層面，構建基於多元極值理論的系統性風險系列度量模型，聚焦系統性風險的尾部特徵，以求更準確地量化金融體系的系統性風險。實證分析部分運用日度行情數據、高頻行情數據對2013年以來我國金融市場和金融機構的系統性風險傳染機率和規模開展分析研究。

圖書目錄

章導論

1．1研究背景和選題意義

1．2研究思路和框架

1．3主要貢獻

第2章文獻綜述

2．1系統性風險的定義及發展

2．2系統性風險的傳染機理

2．3系統性風險的度量模型

2．4主要國際組織和國家的監測實踐

2．5本章小結

第3章基於經濟學視角的系統性風險傳染模型

3．1投資者情緒在系統性風險傳染過程中的影響

3．2兩種不同類型的系統性風險傳染模型

3．3本章小結

第4章基於多元極值理論的系統性風險度量模型

4．1極值理論在風險度量模型參數估計中的套用

4．2多元極值理論在測度系統性風險傳染機率的探索套用：CoP模型

4．3多元極值理論在測度系統性風險傳染規模的探索套用：CoV模型

4．4多元極值理論在測度系統性風險傳染規模的探索套用：MiS模型

4．5本章小結

第5章基於多元極值理論的系統性風險度量模型套用研究

5．1關於我國銀行機構系統性風險傳染的實證研究

5．2關於我國銀行、保險、證券體系系統性風險傳染的實證研究

5．3關於我國跨市場金融風險傳染的實證研究

5．4本章小結

第6章結論與展望

6．1主要結論

6．2研究不足及展望

參考文獻

附錄1系統性風險跨機構傳染模型——網路模型法

附錄2部分系統性風險度量模型（CoVaR、MES、SRISK、CES、SCCA）簡介

附錄3區間極大值模型法

附錄4Copula函式的基本性質

附錄5Copula函式的常用估計方法

附錄6Heffernan-Tawn條件極值法

附錄7不同分布假設下，CoP模擬運算結果

附錄9不同分布假設下，MiS和MES模擬運算結果

附錄10我國上市銀行資產負債表主要科目

附錄11我國上市保險公司資產負債表主要科目

附錄12我國上市證券公司資產負債表主要科目

系統性風險度量模型套用研究

基本介紹

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